الاختبار الرجعي للأسهم: دليل قائم على البيانات
سير عمل صارم من سؤال البحث إلى بيانات اللحظة الزمنية، افتراضات التنفيذ، التحقق، والأدلة المحفوظة.
يطبق الاختبار الرجعي للأسهم قواعد القرار التاريخية على المعلومات والأسعار القابلة للتداول التي كانت متاحة في كل وقت محاكاة. يحتاج الاختبار الصحيح إلى كون في لحظة زمنية، تعديلات سعر صريحة، أوقات معرفة الأحداث، تعبئة وتكاليف واقعية، تغطية كاملة، انضباط المعلمات، وفترة خارج العينة غير مستخدمة.
ثبت مجموعة المعلومات
حدد وقت القرار وادخل فقط البيانات المعروفة عند ذلك القطع. يجب ألا تتسرب تعديلات SEC اللاحقة، جداول الأرباح المعدلة، الأساسيات المعاد التصريح بها، وعضوية المؤشر الحالية إلى المحاكاة السابقة.
حل الأوراق المالية من خلال الهويات التاريخية واحتفظ بالأسماء الملغاة. وإلا يستبعد الكون العديد من الفشل ويبالغ في الأداء.
نمذج ما يمكن تداوله
اختر قاعدة الشريط والتعبئة قبل فحص النتائج. التعبئة بنفس الإغلاق بعد حدث خارج ساعات التداول مستحيلة؛ الحجم القليل والفروق الواسعة تجعل الأسعار النظرية غير موثوقة.
اشمل العمولات حيثما كان ذلك مناسبًا، الفارق، الانزلاق، افتراضات الاقتراض والموقع للقصير، توقفات التداول، وقيود المحفظة. يجب أن تظهر اختبارات الحساسية ما إذا كانت النتيجة تبقى مع تنفيذ أسوأ قليلاً.
- أخر كل إشارة حتى توفرها للعامة.
- استخدم عضوية الكون في لحظة زمنية.
- ارفض النظرات غير المكتملة.
- اختبر التكاليف وتأخيرات التعبئة.
تحقق بدلاً من التحسين المستمر
فصل فترات البحث، التحقق، والاحتفاظ النهائي. حدد عدد التغييرات، أبلغ عن كل الخيارات المختبرة، وقارن مع الأساسيات البسيطة.
احفظ إصدار الكود، المعلمات، استعلام البيانات، تشغيلات المصدر، لقطة التغطية، الصفقات، والمؤشرات. منحنى واعد بدون حزمة الأدلة ليس نتيجة قابلة لإعادة الإنتاج.
Key takeaways
- 01حاكي فقط المعلومات المعروفة في الوقت.
- 02اشمل الأوراق المالية الملغاة والتنفيذ الواقعي.
- 03احتفظ بفترة احتجاز غير مستخدمة.
- 04احفظ حزمة الأدلة الكاملة.
سير عمل صارم من سؤال البحث إلى بيانات اللحظة الزمنية، افتراضات التنفيذ، التحقق، والأدلة المحفوظة.
Start freeView pricing