Daten für Aktienresearch
Historische Aktiendaten und SEC-Einreichungen für Backtesting und Event-Research.
Fragen Sie zulässige Preis- und Volumenhistorien neben Einreichungen, Finanzfakten, Earnings-Zeitplänen, Transkriptverfügbarkeit und öffentlichen Nachrichtenreferenzen ab. Jeder Stream trägt Quell-, Abdeckungs-, Zeit- und Rechtekontext, sodass ein Ergebnis reproduziert und nicht nur heruntergeladen werden kann.
Sieben Research-Streams
Historische Preise, Volumen, SEC-Einreichungen, Fundamentaldaten, Earnings, Transkripte und Börsennachrichten verwenden eine einzige Identitäts- und Zeitmodells, während sie die quellenspezifischen Details beibehalten, die für die Verifizierung erforderlich sind.
Eine Unternehmens-Timeline, keine getrennten Anbieter-Tabellen
Marktreaktionen sind leichter zu untersuchen, wenn der Preisbalken, die SEC-Einreichung, die gemeldete Tatsache, das Earnings-Ereignis, das Transkript und der Nachrichtenverweis auf dieselbe Unternehmensidentität aufgelöst werden. DataCedar trennt aktuelle und historische Ticker von den Emittenten- und Wertpapier-Schlüsseln, die für Joins verwendet werden.
Die API ist für Backtesting und Event-Research konzipiert und nicht für die Anzeige von Kursen. Ein Forscher kann von einer ungewöhnlichen Rendite- oder Volumenbeobachtung zu den zu diesem Zeitpunkt verfügbaren öffentlichen Beweisen wechseln, ohne sieben inkompatible Datensätze neu erstellen zu müssen.
- Historische OHLCV, wenn die dienenden Rechte dies zulassen
- SEC-Einreichungen und ursprüngliche, mit dem Zugang verknüpfte Dokumente
- Point-in-Time XBRL-Fakten und Revisionen
- Versionierte Earnings-Zeitpläne und Ereignisse
- Transkriptverfügbarkeit mit Quell- und Rechtsstatus
- Mit dem Unternehmen verknüpfte öffentliche Nachrichtenreferenzen
Effektive Zeit und bekannter Zeitpunkt bleiben getrennt
Ein Geschäftsquartal endet, bevor seine Einreichung öffentlich wird. Ein Insider-Handel findet statt, bevor Formular 4 verbreitet wird. Ein Earnings-Datum kann geschätzt, überarbeitet, bestätigt und dann gemeldet werden. Ein Transkript kann nach dem Anruf erscheinen. Ein Zeitstempel kann all diese Fakten nicht sicher darstellen.
DataCedar speichert die wirtschaftliche oder ereignisbezogene Zeit neben der Zeit, zu der die Informationen beobachtbar wurden. As-of-Abfragen wenden den simulierten Entscheidungs-Cutoff an, bevor berechtigte Versionen ausgewählt werden, und verhindern so, dass spätere Änderungen, Zeitplanänderungen, Restatements und Korrekturen rückwirkend in ein Backtest einfließen.
Abdeckung ist Teil der Antwort
Ein leeres Array kann bedeuten, dass kein Ereignis stattgefunden hat, die Sammlung fehlgeschlagen ist, die Quelle noch nicht abgedeckt war, das Konto keine Berechtigung hat oder der Datensatz aufgrund seiner Rechte nicht bereitgestellt werden kann. Diese Ergebnisse haben unterschiedliche analytische Bedeutungen.
Abdeckung und Erfassungszustand bleiben von den Datenzeilen getrennt. Vollständige, teilweise, fehlende, veraltete, nicht verfügbare und rechtebeschränkte Zustände ermöglichen es einem Client, geschlossen zu scheitern, ein transientes Problem erneut zu versuchen oder eine Einschränkung zu dokumentieren, anstatt Unsicherheit in eine falsche Null zu verwandeln.
Offene Primärquellen, unabhängige nachgelagerte Bereitstellung
SEC EDGAR, Emittentenoffenlegungen und andere zulässige öffentliche Quellen bilden die offene Basis. Akquisitionsadapter können direkte APIs, Bulk-Dateien, geplante Sammler oder Decodo für den zuverlässigen Abruf öffentlicher Seiten verwenden. Ein Proxy kann Zugangsreibung überwinden; er ändert weder das Urheberrecht noch die Weitervertriebsrechte.
Nach der Sammlung speichert DataCedar Rohbeweise, hasht sie, normalisiert seine eigenen Tabellen, wendet seine eigenen Abdeckungsprüfungen an, authentifiziert seine eigenen Schlüssel, misst seine eigenen Pläne und stellt einen stabilen, versionierten Vertrag bereit. Die Produktionssammlung und -bereitstellung hängen nicht von einer Broker-Daten-API ab.
Entwickelt für einen Käufer, der den Datensatz verifizieren muss
Jede kommerzielle Seite gibt die Felder, die Quelle, die Aktualität, die historische Grenze, das Planverhalten und die bekannten Einschränkungen an, die ein technischer Käufer prüfen sollte. Das Produkt beansprucht keinen konsolidierten Echtzeit-SIP-Feed und verbirgt nicht nicht verfügbare Streams hinter einer generischen Erfolgsantwort.
Beginnen Sie mit einer kleinen reproduzierbaren Anfrage, prüfen Sie deren Abdeckung und Herkunft und erweitern Sie dann auf ein Universum. Dieselbe Abfrage, derselbe Cutoff, dieselbe Schemabereitstellung, derselbe Quelllauf und derselbe Ausgabe-Hash können mit dem Notebook, dem Modell oder der Event-Studie mitgeführt werden, die sie verwendet haben.
Was DataCedar nicht zu verkaufen vorgibt
DataCedar ist kein Handelsplatz, Broker, Anlageberater oder Anbieter eines konsolidierten Echtzeit-SIP. Es impliziert nicht, dass der technische Zugriff Weitervertriebsrechte gewährt, und beschreibt geschätzte Zeitpläne oder unvollständige Historien nicht als bestätigte Abdeckung.
Diese Grenzen machen die nützlichen Behauptungen stärker: eine prüfbare historische Schicht für Event-Research, die aus primären und zulässigen Quellen aufgebaut ist, mit expliziten Lücken und einem API-Vertrag, den DataCedar kontrolliert.
Erstellen Sie den Research-Datensatz, bevor Sie das Modell anpassen.
Beginnen Sie mit der Unternehmensidentität, einem As-of-Cutoff, Quellrechten und der erwarteten Abdeckung. Fragen Sie dann die Beweise ab, die Ihre Entscheidung tatsächlich hätte sehen können.