Aktienforschungsdaten
Historische Aktienkurse und SEC-Einreichungen für Backtesting und Ereignisforschung.
Abfragen Sie erlaubte Kurs- und Volumenhistorien neben Einreichungen, Finanzkennzahlen, Earnings-Zeitplänen, Verfügbarkeit von Transkripten und öffentlichen Nachrichtenreferenzen. Jeder Datenstrom enthält Quelle, Abdeckung, Zeitangaben und Rechtekontext, sodass ein Ergebnis reproduzierbar ist und nicht nur heruntergeladen wird.
Sieben Forschungsdatenströme
Historische Kurse, Volumen, SEC-Einreichungen, Fundamentaldaten, Earnings, Transkripte und Aktiennachrichten verwenden ein einheitliches Identitäts- und Zeitmodell und behalten gleichzeitig quellenspezifische Details für die Verifikation bei.
Eine Unternehmenszeitachse, keine getrennten Anbietertabellen
Marktreaktionen lassen sich leichter untersuchen, wenn Kursbalken, SEC-Einreichung, gemeldete Fakten, Earnings-Ereignis, Transkript und Nachrichtenreferenz auf dieselbe Unternehmensidentität verweisen. DataCedar trennt aktuelle und historische Ticker von den Emittenten- und Wertpapier-Schlüsseln, die für Joins verwendet werden.
Die API ist für Backtesting und Ereignisforschung konzipiert, nicht für die Anzeige von Kursen. Ein Forscher kann von einer ungewöhnlichen Rendite- oder Volumenbeobachtung direkt zum zu diesem Zeitpunkt verfügbaren öffentlichen Beleg wechseln, ohne sieben inkompatible Datensätze neu aufbauen zu müssen.
- Historische OHLCV, sofern Nutzungsrechte dies erlauben
- SEC-Einreichungen und original zugriffsverknüpfte Dokumente
- Point-in-Time XBRL-Fakten und Revisionen
- Versionierte Earnings-Zeitpläne und Ereignisse
- Verfügbarkeit von Transkripten mit Quellen- und Rechteangabe
- Unternehmensbezogene öffentliche Nachrichtenreferenzen
Effektive Zeit und Bekanntheitszeit bleiben getrennt
Ein Geschäftsjahresquartal endet, bevor seine Einreichung öffentlich wird. Ein Insiderhandel erfolgt vor der Verbreitung von Formular 4. Ein Earnings-Termin kann geschätzt, revidiert, bestätigt und dann gemeldet werden. Ein Transkript kann nach dem Call erscheinen. Ein einziger Zeitstempel kann all diese Fakten nicht sicher repräsentieren.
DataCedar speichert die wirtschaftliche oder Ereigniszeit neben der Zeit, zu der die Information beobachtbar wurde. As-of-Abfragen wenden den simulierten Entscheidungsstichtag an, bevor sie zulässige Versionen auswählen, wodurch spätere Änderungen, Terminverschiebungen, Berichtigungen und Korrekturen nicht rückwirkend in ein Backtest-Ergebnis einfließen.
Abdeckung ist Teil der Antwort
Ein leeres Array kann bedeuten, dass kein Ereignis stattfand, die Sammlung fehlschlug, die Quelle noch nicht abgedeckt war, der Account keine Berechtigung hat oder der Datensatz aufgrund von Rechten nicht ausgeliefert werden kann. Diese Ergebnisse haben unterschiedliche analytische Bedeutung.
Abdeckung und Ingestionszustand bleiben von den Datenzeilen getrennt. Vollständig, teilweise, fehlend, veraltet, nicht verfügbar und rechtebeschränkte Zustände erlauben es einem Client, geschlossen zu scheitern, ein temporäres Problem erneut zu versuchen oder eine Einschränkung zu dokumentieren, anstatt Unsicherheit in eine falsche Null umzuwandeln.
Offene Primärquellen, unabhängige nachgelagerte Bereitstellung
SEC EDGAR, Emittentenangaben und andere erlaubte öffentliche Quellen bilden die offene Basislinie. Akquisitionsadapter können direkte APIs, Bulk-Dateien, geplante Sammler oder Decodo für zuverlässiges Abrufen öffentlicher Seiten verwenden. Ein Proxy kann Zugangsbarrieren überwinden; er ändert jedoch keine Urheber- oder Weitergaberechte.
Nach der Sammlung speichert DataCedar Rohbelege, hasht sie, normalisiert eigene Tabellen, wendet eigene Abdeckungsprüfungen an, authentifiziert eigene Schlüssel, misst eigene Pläne und liefert einen stabilen versionierten Vertrag. Alpaca kann historische Marktdaten während der Entwicklung validieren, aber DataCedar ist zur Laufzeit nicht von Alpaca abhängig und nutzt es nie für aktuelle Daten.
Für Käufer konzipiert, die den Datensatz verifizieren müssen
Jede kommerzielle Seite nennt die Felder, Quelle, Aktualität, historischen Rahmen, Planverhalten und bekannte Einschränkungen, die ein technischer Käufer prüfen sollte. Das Produkt beansprucht keinen konsolidierten Echtzeit-SIP-Feed und verbirgt nicht verfügbare Datenströme hinter einer generischen Erfolgsmeldung.
Beginnen Sie mit einer kleinen reproduzierbaren Anfrage, prüfen Sie deren Abdeckung und Herkunft, und erweitern Sie dann auf ein Universum. Dieselbe Abfrage, derselbe Stichtag, Schema-Version, Quelllauf und Ausgabe-Hash können mit dem Notebook, Modell oder Ereignisstudie mitreisen, die sie verwendet haben.
Was DataCedar nicht vorgibt zu verkaufen
DataCedar ist kein Handelsplatz, Broker, Anlageberater oder Anbieter eines konsolidierten Echtzeit-SIP. Es impliziert nicht, dass technischer Zugriff Weitergaberechte gewährt, und beschreibt geschätzte Zeitpläne oder unvollständige Historie nicht als bestätigte Abdeckung.
Diese Grenzen stärken die nützlichen Ansprüche: eine prüfbare historische und ereignisbezogene Forschungsschicht, aufgebaut aus Primär- und erlaubten Quellen, mit expliziten Lücken und einem API-Vertrag, den DataCedar kontrolliert.
Erstellen Sie den Forschungsdatensatz, bevor Sie das Modell anpassen.
Beginnen Sie mit Unternehmensidentität, einem As-of-Stichtag, Quellrechten und erwarteter Abdeckung. Fragen Sie dann die Belege ab, die Ihre Entscheidung tatsächlich hätte sehen können.