Backtesting-Datencheckliste für Aktienstrategien
Die Preflight-Checks, die vor dem Vertrauen in eine historische Aktienstrategie durchgeführt werden sollten.
Backtesting-Daten sollten Identitäts-, Zeit-, Abdeckungs-, Anpassungs- und Herkunftsprüfungen bestehen, bevor eine Strategie bewertet wird. Bestätigen Sie Point-in-Time-Universumsmitgliedschaft, delistete Wertpapiere, Bekanntheitszeitstempel, Börsenkalender, Roh- und bereinigte Kurse, Corporate Actions, fehlende Sitzungen, doppelte Schlüssel, Quellversionen, Rechte und reproduzierbare Abfrage-Manifeste.
Identitäts- und Universumsprüfungen
Verwenden Sie stabile Wertpapier- und Emittentenkennungen, historische Ticker, Listungs- und Delisting-Daten sowie Point-in-Time-Universumsmitgliedschaft. Testen Sie Fusionen, Spin-offs, Aktienklassen und wiederverwendete Symbole explizit.
Dokumentieren Sie, warum jedes Wertpapier an jedem Datum berechtigt ist. Ein Screening, das aus heutigen Unternehmen neu aufgebaut wird, ist nicht historisch, auch wenn jede Kurszeile alt ist.
Zeit- und Marktdatenprüfungen
Normalisieren Sie Zeitstempel, ohne Quellzeitzone und Sitzung zu zerstören. Vergleichen Sie jeden Wertpapier-Intervallbereich mit dem erwarteten Börsenkalender und klassifizieren Sie Lücken, anstatt sie automatisch zu füllen.
Geben Sie Anpassungspolitik an und bewahren Sie Corporate-Action-Eingaben. Validieren Sie OHLC-Beziehungen, Volumen, Duplikate, Reihenfolge und Teilsitzungen.
- Effektive Zeit und Bekanntheitszeit
- Erwartete versus tatsächliche Sitzungen
- Roh- versus bereinigte Ansicht
- Quelle, Abruflauf und Schema-Version
Ereignis- und Reproduzierbarkeitsprüfungen
Für Einreichungen, Earnings, Transkripte, Fundamentaldaten und Nachrichten wenden Sie öffentliche Beobachtungszeiten an und bewahren Revisionen. Ein Ereignisdatum ohne Bekanntheitszeit ist unsicher.
Hashen Sie Rohobjekte und Exporte, speichern Sie Abfrage und Codeversion und dokumentieren Sie Abdeckungs-Ausnahmen. Führen Sie eine Stichprobe aus Rohbelegen erneut aus, bevor Sie die Pipeline akzeptieren.
Key takeaways
- 01Prüfen Sie das Universum vor den Kursen.
- 02Behandeln Sie Zeitberechtigung als Teil jedes Ereignisses.
- 03Verbergen Sie fehlende Daten nie mit Null oder Interpolation.
- 04Speichern Sie Abfragen, Hashes, Versionen und Abdeckung.
Die Preflight-Checks, die vor dem Vertrauen in eine historische Aktienstrategie durchgeführt werden sollten.
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