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Krypto-Derivate-Daten: Perpetuals, Futures, Funding und Open Interest

Das Schema und die Validierungsregeln, die benötigt werden, um Perpetual- und Dated-Kryptokontrakte zu recherchieren, ohne ungleiche Märkte zu vermischen.

By DataCedar··2 min read·German

Krypto-Derivate-Daten beschreiben Perpetual Swaps, Dated Futures, Optionen und verwandte Referenzreihen. Eine forschungsrelevante Abdeckung hält Börse, Kontraktenidentität, Basiswert, Quote- und Abrechnungswerte, Verfall, Multiplikator, Preis- und Mengeneinheiten, Trades, Mark- und Indexpreise, Funding, Open Interest, Liquidationen, Zeitstempel und Lückenzustände getrennt. Spot-Kerzen allein können das Verhalten von Derivaten nicht reproduzieren.

Modellieren Sie den Kontrakt vor der Beobachtung

Ein Perpetual hat keinen Verfall, aber normalerweise wiederkehrendes Funding. Ein Dated Future verfällt und kann in einen anderen Kontrakt übergehen. Lineare und inverse Kontrakte drücken Menge und PnL unterschiedlich aus.

Bewahren Sie native Handelsplatz-Bezeichner und Spezifikationen auf und erstellen Sie dann versionierte normalisierte Felder. Führen Sie Kontrakte niemals nur zusammen, weil ihre angezeigten Symbole einen gemeinsamen Basiswert haben.

Halten Sie Referenzreihen getrennt

Letzter Trade, Mark-Preis, Index-Preis, Funding-Rate, Basis und Open Interest beantworten unterschiedliche Fragen. Liquidationsmodelle und Handelsplatzkontrollen können sich auf den Mark-Preis anstatt auf den letzten Trade beziehen.

Jede Reihe benötigt ihre eigene Ereigniszeit, Veröffentlichungsfrequenz, Einheiten, Historienfenster und Abdeckungsstatus. Funding- und Open-Interest-Snapshots sollten nicht stillschweigend über fehlende Beobachtungen vorwärts gefüllt werden.

  • Kontrakt- und Abrechnungsspezifikation
  • Trade-, Mark- und Indexpreise
  • Funding-Intervall und realisierter Satz
  • Open-Interest-Einheiten
  • Liquidationsereignis-Semantik
  • Verfalls- und Rollhistorie

Geben Sie die aktuelle Verfügbarkeit ehrlich an

DataCedar bedient den dynamischen Binance USDⓈ-M Derivatekatalog und handelsplatz-gekennzeichnete Minutentakt-Balken, einschließlich separat klassifizierter Krypto- und TradFi-verknüpfter Perpetuals.

Der aktuelle Kontrakt impliziert keine Optionen, permanente Trade/Orderbuch-Archive, Funding, Mark/Index, Open Interest, Liquidation oder tiefe Derivatehistorie vor der Erfassung. Jede bleibt eine explizite Abdeckungslücke, anstatt aus Spot-Balken abgeleitet zu werden.

Key takeaways

  • 01Derivate erfordern kontrat-bewusste Identität und Einheiten.
  • 02Kollabieren Sie nicht Trade, Mark, Index, Funding und Open Interest.
  • 03Bewahren Sie Verfalls-, Roll- und Kataloghistorie auf.
  • 04DataCedar bedient derzeit Binance Perpetual-Identität und Minutentakt-Balken; reichhaltigere Derivatreihen bleiben explizite Lücken.

Das Schema und die Validierungsregeln, die benötigt werden, um Perpetual- und Dated-Kryptokontrakte zu recherchieren, ohne ungleiche Märkte zu vermischen.

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Questions, answered.

Es sind Markt- und Referenzdaten für Kontrakte, deren Wert sich von einem Krypto-Asset oder -Index ableitet, einschließlich Perpetuals, Dated Futures, Optionen, Funding, Mark-Preisen und Open Interest.

Erstellen Sie den Research-Datensatz, bevor Sie das Modell anpassen.

Beginnen Sie mit der Unternehmensidentität, einem As-of-Cutoff, Quellrechten und der erwarteten Abdeckung. Fragen Sie dann die Beweise ab, die Ihre Entscheidung tatsächlich hätte sehen können.

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