Datos Históricos de Criptomonedas para Backtesting
Un flujo de trabajo práctico para construir historial de criptomonedas que permanezca reproducible después de que cambien los símbolos, venues y contratos.
Los datos históricos de criptomonedas son una serie temporal de observaciones de mercado pasadas vinculadas a un venue e instrumento específicos. Un conjunto de datos listo para backtesting necesita identidad de instrumento estable, historial de símbolos del venue, reglas de intervalo UTC, clasificación spot o de derivados, unidades de precio y cantidad, estados de brecha, historial de cotización y deslistado, linaje de origen y un corte congelado para que los rellenados posteriores no se filtren en experimentos anteriores.
Especifique el mercado, no solo el ticker
BTCUSDT puede referirse a spot, un contrato perpetuo u otro instrumento de venue con nombre similar. Almacene el venue, tipo de mercado, activo base, cotización o liquidación, especificación del contrato y el símbolo original junto a cada observación.
No reconstruya un universo antiguo a partir del catálogo activo actual. Pares deslistados, contratos expirados, redenominaciones y cambios de estado son parte de la muestra histórica.
Haga medible la negociación continua
Utilice límites de intervalo UTC y un registro de intervalos esperados. Los días festivos no explican las brechas en un mercado negociado continuamente, aunque el mantenimiento del venue, los tiempos de cotización, las suspensiones y las interrupciones de origen sí pueden hacerlo.
Conserve operaciones brutas o barras de origen donde se permita, luego versionar la lógica de normalización y agregación. Una exportación histórica debe informar ventanas incompletas en lugar de rellenarlas silenciosamente.
- Fije el venue de origen y el tipo de mercado.
- Conserve los estados de cotización y deslistado.
- Distinga la actividad cero de la recopilación faltante.
- Congele el corte del conjunto de datos y la versión del esquema.
Pruebe el contrato de backtest
Valide relaciones OHLC, cantidades no negativas, duplicados, límites UTC, movimientos extremos, mapeos de símbolos, intervalos de financiación y expiraciones de contratos cuando sea relevante. Compare muestras con objetos de origen brutos y mantenga las comprobaciones con el artefacto de investigación.
Modele tarifas, spread, slippage, financiación, reglas de liquidación y ejecución específica del venue por separado de las observaciones de mercado. Una vela no prueba que se haya dispuesto de un fill a su máximo, mínimo o cierre.
Key takeaways
- 01Identifique el venue y el tipo de mercado en cada fila.
- 02Incluya instrumentos inactivos y deslistados en los universos históricos.
- 03Informe las brechas del mercado continuo explícitamente.
- 04Congele el origen, el corte, el esquema y la evidencia de validación.
Un flujo de trabajo práctico para construir historial de criptomonedas que permanezca reproducible después de que cambien los símbolos, venues y contratos.
Start freeView pricing