Precios Históricos de Acciones: Una Guía Completa de Investigación
Los campos, ajustes, identidad y verificaciones de cobertura necesarios antes de que una serie de precios se convierta en datos de investigación.
Los precios históricos de acciones son observaciones pasadas de la apertura, máximo, mínimo, cierre y, a menudo, volumen de un valor en intervalos definidos. Una serie lista para investigación también especifica la identidad del valor, la sesión de la bolsa, la zona horaria, la vista bruta o ajustada, las acciones corporativas, el origen, el tiempo de recuperación y la cobertura para que las brechas y las correcciones posteriores sigan siendo auditables.
Un gráfico no es una especificación de conjunto de datos
Los gráficos se optimizan para la continuidad visual. La investigación requiere marcas de tiempo exactas, precisión numérica, identidad estable, límites de intervalo, sesiones esperadas y una política de ajuste documentada. Dos gráficos pueden verse idénticos mientras producen rendimientos diferentes.
Defina el universo de símbolos, inicio y fin, intervalo, alcance de la sesión, zona horaria, vista de ajuste y esquema de salida antes de obtener los datos. Guarde esa definición con las filas resultantes.
Identidad y ajustes
Los tickers cambian y pueden reutilizarse. Úna las observaciones a través de una identidad de seguridad y emisor estable, conservando el símbolo efectivo para cada período. Las acciones corporativas deben ser versionadas y nunca inferidas de un movimiento de precios repentino.
Los datos brutos reconstruyen los precios cotizados; los datos ajustados admiten muchos cálculos de rendimiento. Mantenga ambos distinguibles y recalcule los rendimientos derivados cuando las acciones de origen cambien.
- Conserve la bolsa y la zona horaria.
- Separe los valores brutos y ajustados.
- Incluya valores deslistados.
- Conserve el linaje de acciones corporativas.
Cobertura y correcciones
Compare las filas reales con un calendario de bolsa esperado. Los días festivos, las interrupciones, los fallos de recopilación, las fuentes restringidas y la actividad cero genuina son estados diferentes.
Almacene la evidencia bruta y las ejecuciones de recuperación para que una corrección posterior del proveedor cree una nueva versión en lugar de cambiar silenciosamente un experimento anterior.
Key takeaways
- 01Especifique el conjunto de datos antes de descargarlo.
- 02Utilice una identidad estable en lugar del ticker actual.
- 03Mantenga explícita la política de ajuste.
- 04Guarde la cobertura y las versiones de origen con cada prueba.
Los campos, ajustes, identidad y verificaciones de cobertura necesarios antes de que una serie de precios se convierta en datos de investigación.
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