Données historiques crypto pour le backtesting

Spécifiez le marché, pas seulement le ticker

BTCUSDT peut faire référence au marché spot, à un contrat perpétuel ou à un instrument du même nom sur une autre plateforme. Stockez la plateforme, le type de marché, l'actif de base, de cotation ou de règlement, la spécification du contrat et le symbole d'origine à côté de chaque observation.

Ne reconstruisez pas un ancien univers à partir du catalogue actif actuel. Les paires radiées, les contrats expirés, les redénominations et les changements de statut font partie de l'échantillon historique.

Rendez le trading continu mesurable

Utilisez les limites d'intervalle UTC et un registre des intervalles attendus. Les jours fériés n'expliquent pas les lacunes sur un marché négocié en continu, bien que la maintenance de la plateforme, les heures de cotation, les suspensions et les pannes sources le puissent.

Préservez les transactions brutes ou les barres sources lorsque cela est autorisé, puis versionnez la logique de normalisation et d'agrégation. Une exportation historique doit signaler les fenêtres incomplètes plutôt que de les remplir silencieusement par anticipation.

• Fixez la plateforme source et le type de marché.
• Conservez les états de cotation et de radiation.
• Distinguez l'activité nulle de la collecte manquante.
• Figez la coupure de l'ensemble de données et la version du schéma.

Testez le contrat de backtesting

Validez les relations OHLC, les quantités non négatives, les doublons, les limites UTC, les mouvements extrêmes, les correspondances de symboles, les intervalles de financement et les expirations de contrat le cas échéant. Comparez les échantillons avec les objets sources bruts et conservez les vérifications avec l'artefact de recherche.

Modélisez les frais, le spread, le slippage, le financement, les règles de liquidation et l'exécution spécifique à la plateforme séparément des observations du marché. Une barre ne prouve pas qu'un ordre a été exécuté à son plus haut, son plus bas ou sa clôture.