Data Kripto Historis untuk Backtesting
Alur kerja praktis untuk membangun riwayat kripto yang tetap dapat direproduksi setelah simbol, venue, dan kontrak berubah.
Data kripto historis adalah deret waktu observasi pasar masa lalu yang terikat pada venue dan instrumen tertentu. Kumpulan data yang siap untuk backtest memerlukan identitas instrumen yang stabil, riwayat simbol venue, aturan interval UTC, klasifikasi spot atau derivatif, unit harga dan kuantitas, status celah, riwayat listing dan delisting, silsilah sumber, dan batas beku sehingga backfill selanjutnya tidak bocor ke eksperimen sebelumnya.
Tentukan pasar, bukan hanya ticker
BTCUSDT dapat merujuk pada spot, kontrak perpetual, atau instrumen bernama serupa di venue lain. Simpan venue, jenis pasar, aset dasar, kuotasi atau penyelesaian, spesifikasi kontrak, dan simbol asli di samping setiap observasi.
Jangan membangun kembali alam semesta lama dari katalog aktif hari ini. Pasangan yang dihapus dari daftar, kontrak kedaluwarsa, redenominasi, dan perubahan status adalah bagian dari sampel historis.
Jadikan perdagangan berkelanjutan terukur
Gunakan batas interval UTC dan buku besar interval yang diharapkan. Hari libur tidak menjelaskan celah di pasar yang diperdagangkan secara berkelanjutan, meskipun pemeliharaan venue, waktu listing, penangguhan, dan gangguan sumber mungkin terjadi.
Pertahankan perdagangan mentah atau bar sumber jika diizinkan, lalu versi logika normalisasi dan agregasi. Ekspor historis harus melaporkan jendela yang tidak lengkap daripada mengisinya secara diam-diam.
- Sematkan venue sumber dan jenis pasar.
- Pertahankan status listing dan delisting.
- Bedakan aktivitas nol dari pengumpulan yang hilang.
- Bekukan batas snapshot dan versi skema.
Uji kontrak backtest
Validasi hubungan OHLC, kuantitas non-negatif, duplikat, batas UTC, pergerakan ekstrem, pemetaan simbol, interval pendanaan, dan kedaluwarsa kontrak jika relevan. Bandingkan sampel dengan objek sumber mentah dan simpan pemeriksaan dengan artefak penelitian.
Modelkan biaya, spread, slippage, pendanaan, aturan likuidasi, dan eksekusi spesifik venue secara terpisah dari observasi pasar. Sebuah lilin tidak membuktikan bahwa pengisian tersedia pada harga tertinggi, terendah, atau tertutupnya.
Key takeaways
- 01Identifikasi venue dan jenis pasar pada setiap baris.
- 02Sertakan instrumen yang tidak aktif dan dihapus dari daftar dalam alam semesta historis.
- 03Laporkan celah pasar berkelanjutan secara eksplisit.
- 04Bekukan sumber, batas snapshot, skema, dan bukti validasi.
Alur kerja praktis untuk membangun riwayat kripto yang tetap dapat direproduksi setelah simbol, venue, dan kontrak berubah.
Start freeView pricing