バックテストのための履歴仮想通貨データ

ティッカーだけでなく、市場を指定する

BTCUSDTは、スポット、無期限契約、または他の取引所の同様の名前のインストゥルメントを指す場合があります。各観測値の横に、取引所、市場タイプ、ベース、クォートまたは決済資産、契約仕様、および元のシンボルを保存します。

今日の有効なカタログから古いユニバースを再構築しないでください。上場廃止されたペア、期限切れの契約、再評価、およびステータス変更は、履歴サンプルの一部です。

連続取引を測定可能にする

UTC間隔境界と期待される間隔台帳を使用します。休日が連続取引市場のギャップを説明することはありませんが、取引所のメンテナンス、上場時刻、一時停止、およびソース障害は説明する場合があります。

許可されている場合は、生の取引またはソースバーを保持し、次に正規化および集計ロジックをバージョン管理します。履歴エクスポートは、サイレントにフォワードフィルするのではなく、不完全なウィンドウを報告する必要があります。

• ソース取引所と市場タイプを固定する。
• 上場および上場廃止ステータスを保持する。
• ゼロ活動と収集失敗を区別する。
• データセットのカットオフとスキーマバージョンを凍結する。

バックテスト契約をテストする

OHLCの関係、非負の数量、重複、UTC境界、極端な動き、シンボルマッピング、資金調達間隔、および関連する場合は契約満了を検証します。サンプルを生のソースオブジェクトと比較し、チェックを調査アーティファクトと共に保持します。

手数料、スプレッド、スリッページ、資金調達、清算ルール、および取引所固有の実行を市場観測から個別にモデル化します。ローソク足は、高値、安値、または終値で約定が利用可能であったことを証明しません。