백테스팅을 위한 과거 암호화폐 데이터

티커뿐만 아니라 시장을 명시하십시오

BTCUSDT는 현물, 무기한 계약 또는 다른 거래소의 유사하게 명명된 상품을 참조할 수 있습니다. 모든 관찰 옆에 거래소, 시장 유형, 기본, 인용 또는 결제 자산, 계약 사양 및 원본 심볼을 저장합니다.

오늘날의 활성 카탈로그에서 오래된 유니버스를 재구축하지 마십시오. 상장 폐지된 페어, 만료된 계약, 재지정 및 상태 변경은 기록 샘플의 일부입니다.

연속 거래를 측정 가능하게 만드십시오

UTC 간격 경계와 예상 간격 원장을 사용하십시오. 휴일은 지속적으로 거래되는 시장의 누락된 간격을 설명하지 않지만, 거래소 유지보수, 상장 시간, 중단 및 소스 중단은 설명할 수 있습니다.

허용되는 경우 원시 거래 또는 소스 봉을 보존한 다음 정규화 및 집계 로직을 버전 관리합니다. 기록 내보내기는 사일런트 포워드 채우기 대신 불완전한 창을 보고해야 합니다.

• 소스 거래소 및 시장 유형을 고정합니다.
• 상장 및 상장 폐지 상태를 유지합니다.
• 제로 활동과 수집 누락을 구별합니다.
• 데이터 세트 마감 및 스키마 버전을 고정합니다.

백테스트 계약을 테스트하십시오

OHLC 관계, 음수가 아닌 수량, 중복, UTC 경계, 극단적인 움직임, 심볼 매핑, 펀딩 간격 및 관련 계약 만료를 검증합니다. 샘플을 원시 소스 객체와 비교하고 검사를 연구 아티팩트와 함께 보관합니다.

수수료, 스프레드, 슬리피지, 펀딩, 청산 규칙 및 거래소별 실행을 시장 관찰과 별도로 모델링합니다. 봉은 해당 봉의 고가, 저가 또는 종가에서 체결이 가능했음을 증명하지 않습니다.