Historyczne dane kryptowalut do backtestingu

Określ rynek, nie tylko ticker

BTCUSDT może odnosić się do rynku spot, kontraktu wieczystego lub podobnie nazwanego instrumentu na innej giełdzie. Przechowuj giełdę, typ rynku, aktywa bazowe, kwotowane lub rozliczeniowe, specyfikację kontraktu i oryginalny symbol obok każdej obserwacji.

Nie odbudowuj starego uniwersum z dzisiejszego aktywnego katalogu. Wycofane pary, wygasłe kontrakty, denominacje i zmiany statusu są częścią historycznej próbki.

Umożliw pomiar ciągłości handlu

Używaj granic interwałów UTC i rejestru oczekiwanych interwałów. Święta nie wyjaśniają luk na rynku handlowanym w sposób ciągły, chociaż mogą je wyjaśniać konserwacja giełdy, czasy notowań, zawieszenia i awarie źródłowe.

Zachowaj surowe transakcje lub świece źródłowe tam, gdzie jest to dozwolone, a następnie wersjonuj logikę normalizacji i agregacji. Eksport historyczny powinien raportować niekompletne okna zamiast cicho wypełniać je danymi z poprzednich okresów.

• Przypisz giełdę źródłową i typ rynku.
• Zachowaj stany notowań i wycofań z obrotu.
• Rozróżnij brak aktywności od braku danych.
• Zamroź punkt odcięcia danych i wersję schematu.

Przetestuj kontrakt do backtestingu

Zweryfikuj relacje OHLC, nieujemne ilości, duplikaty, granice UTC, ekstremalne ruchy, mapowania symboli, interwały finansowania i wygaśnięcia kontraktów, gdzie ma to zastosowanie. Porównaj próbki z surowymi obiektami źródłowymi i zachowaj testy wraz z artefaktem badawczym.

Modeluj opłaty, spready, poślizgi, finansowanie, zasady likwidacji i specyficzne dla giełdy wykonanie oddzielnie od obserwacji rynkowych. Świeca nie dowodzi, że zlecenie zostało zrealizowane po jej cenie maksymalnej, minimalnej lub zamknięcia.