Dados Históricos de Cripto para Backtesting

Especifique o mercado, não apenas o ticker

BTCUSDT pode se referir a spot, um contrato perpétuo ou um instrumento similar de outro venue. Armazene venue, tipo de mercado, ativo base, de cotação ou de liquidação, especificação do contrato e o símbolo original ao lado de cada observação.

Não reconstrua um universo antigo a partir do catálogo ativo de hoje. Pares deslistados, contratos expirados, redenominations e mudanças de status fazem parte da amostra histórica.

Torne a negociação contínua mensurável

Use limites de intervalo UTC e um ledger de intervalo esperado. Feriados não explicam lacunas em um mercado negociado continuamente, embora manutenção de venue, horários de listagem, suspensões e interrupções de origem possam.

Preserve negociações brutas ou barras de origem onde permitido, então versiona a lógica de normalização e agregação. Uma exportação histórica deve relatar janelas incompletas em vez de preenchê-las silenciosamente para frente.

• Fixe o venue de origem e o tipo de mercado.
• Mantenha estados de listagem e deslistamento.
• Diferencie atividade zero de coleta ausente.
• Congele o corte do conjunto de dados e a versão do esquema.

Teste o contrato de backtest

Valide relações OHLC, quantidades não negativas, duplicatas, limites UTC, movimentos extremos, mapeamentos de símbolos, intervalos de financiamento e expirações de contrato onde relevante. Compare amostras com objetos brutos de origem e mantenha as verificações com o artefato de pesquisa.

Modele taxas, spread, slippage, financiamento, regras de liquidação e execução específica do venue separadamente das observações de mercado. Uma vela não prova que um preenchimento estava disponível em seu máximo, mínimo ou fechamento.