Hisse Senedi Geri Testi: Veri Öncelikli Rehber

Bilgi setini dondurun

Karar zamanını tanımlayın ve yalnızca o kesme zamanına kadar bilinen verileri kabul edin. Sonraki SEC değişiklikleri, revize edilmiş kazanç programları, yeniden beyan edilen temel veriler ve güncel endeks üyeliği önceki simülasyonlara sızmamalıdır.

Menkul kıymetleri tarihsel kimliklerle çözün ve delist edilmiş isimleri koruyun. Aksi takdirde evren birçok başarısızlığı dışlar ve performansı abartır.

Ticarete konu olabilecekleri modelleyin

Sonuçları incelemeden önce çubuk ve dolum kuralını seçin. Mesai sonrası olay sonrası aynı kapanış dolumları imkansızdır; düşük hacim ve geniş spreadler teorik fiyatları güvenilmez kılar.

İlgili yerlerde komisyonları, spread, kayma, kısa pozisyonlar için borçlanma ve yer bulma varsayımlarını, işlem duraklamalarını ve portföy kısıtlamalarını dahil edin. Hassasiyet testleri, sonucun hafif kötü yürütmeyle devam edip etmediğini göstermelidir.

• Her sinyali kamuya açıklanma zamanına geciktirin.
• Anlık üyelik kullanın.
• Eksik geri bakışları reddedin.
• Maliyetleri ve dolum gecikmelerini test edin.

Sürekli optimize etmek yerine doğrulayın

Araştırma, doğrulama ve nihai tutma dönemlerini ayırın. Varyasyon sayısını sınırlayın, test edilen tüm seçimleri raporlayın ve basit temel çizgilerle karşılaştırın.

Kod sürümünü, parametreleri, veri sorgusunu, kaynak çalıştırmalarını, kapsama anlık görüntüsünü, işlemleri ve metrikleri kaydedin. Kanıt paketi olmayan umut verici bir eğri yeniden üretilebilir sonuç değildir.