Cách Kiểm Thử Lại Cổ Phiếu Từng Bước
Chuỗi cụ thể để thử ý tưởng cổ phiếu mà không dùng thông tin tương lai vô tình.
Để kiểm thử lại cổ phiếu, viết quy tắc vào, ra, kích thước, vũ trụ và thời điểm quyết định; tập hợp dữ liệu giá, khối lượng, hành động doanh nghiệp và tín hiệu theo thời điểm; xác thực phạm vi; tạo tín hiệu chỉ từ thông tin đủ điều kiện; mô phỏng lấp đầy và chi phí thực tế; dự trữ giai đoạn giữ ngoài mẫu; và lưu dữ liệu, mã, tham số, giao dịch và chẩn đoán.
1. Biến ý tưởng thành quy tắc cố định
Xác định điều kiện đủ, thời điểm đánh giá tín hiệu, khi nào lệnh có thể giao dịch đầu tiên, cách định kích thước vị thế, khi nào thoát và chứng khoán đủ điều kiện. Nếu không viết ra, có thể thay đổi vô thức sau khi thấy kết quả.
Chọn chuẩn đơn giản và chỉ số chính trước khi chạy thử. Bao gồm tỷ lệ luân chuyển, giảm giá, mức độ tiếp xúc và số giao dịch bên cạnh lợi nhuận.
2. Tập hợp và xác thực dữ liệu
Xây dựng vũ trụ theo thời điểm với định danh lịch sử. Lấy giá và khối lượng theo chính sách điều chỉnh rõ ràng, rồi kết hợp tín hiệu dùng dấu thời gian biết công khai.
Chạy kiểm tra trùng lặp, lịch, khoảng trống, phạm vi và hành động doanh nghiệp. Đóng cửa khi lookback hoặc luồng sự kiện cần thiết không đầy đủ.
- Dùng lịch sàn.
- Trì hoãn thông tin ngoài giờ.
- Bao gồm chứng khoán đã hủy niêm yết.
- Lưu ảnh chụp phạm vi.
3. Mô phỏng, thử thách và đóng băng
Mô hình chênh lệch, trượt giá, phí, độ trễ lấp đầy, thanh khoản và giới hạn danh mục. Thử giả định kém hơn vừa phải và tham số gần đó thay vì ăn mừng một thiết lập tối ưu duy nhất.
Đánh giá đặc tả cuối cùng trên giai đoạn giữ chưa chạm tới. Xuất giao dịch và bản kê bằng chứng để lần chạy khác có thể tái tạo quyết định giống nhau.
Key takeaways
- 01Viết tất cả quy tắc trước khi xem hiệu suất.
- 02Xác thực dữ liệu và phạm vi theo thời điểm.
- 03Mô hình giá và chi phí có thể thực thi.
- 04Dùng giai đoạn giữ cuối cùng chưa chạm tới.
Chuỗi cụ thể để thử ý tưởng cổ phiếu mà không dùng thông tin tương lai vô tình.
Start freeView pricing