加密货币衍生品数据：永续合约、期货、资金费率和未平仓合约
研究永续合约和交割合约所需的模式和验证规则，避免混淆不同的市场。
加密货币衍生品数据描述了永续掉期、交割合约、期权以及相关的参考序列。研究级覆盖范围会区分交易所、合约标识、标的资产、报价和结算资产、到期日、乘数、价格和数量单位、交易、标记价格和指数价格、资金费率、未平仓合约、清算、时间戳和数据缺失状态。仅凭现货K线数据无法重现衍生品行为。
在观测数据之前对合约进行建模
永续合约没有到期日，但通常有周期性的资金费率。交割合约有到期日，并且可能会滚动到下一个合约。线性合约和反向合约在计算数量和盈亏方面有所不同。
保留原始交易场所标识符和规格，然后创建版本化的规范化字段。切勿仅因显示符号共享标的资产就将合约连接起来。
保持参考序列的独立性
最新成交价、标记价格、指数价格、资金费率、基差和未平仓合约回答不同的问题。清算模型和交易场所控制可能参考标记价格而非最新成交价。
每个序列都需要自己的事件时间、发布频率、单位、历史窗口和覆盖状态。资金费率和未平仓合约的快照不应在缺失观测数据时被静默地向前填充。
- 合约和结算规格
- 交易价、标记价和指数价
- 资金费率间隔和已实现费率
- 未平仓合约单位
- 清算事件语义
- 到期和滚动历史
诚实地说明当前可用性
DataCedar提供动态的币安USDⓈ-M衍生品目录和来源标记的分钟K线数据，包括单独分类的加密货币和TradFi关联的永续合约。
当前合约不代表期权、永久交易/订单簿存档、资金费率、标记/指数价格、未平仓合约、清算或深入的预捕获衍生品历史数据。每项都保持为明确的覆盖范围空白，而不是从现货K线数据中推断。
Key takeaways
- 01衍生品需要区分合约的身份和单位。
- 02不要合并交易价、标记价、指数价、资金费率和未平仓合约数据。
- 03保留到期日、滚动和目录历史记录。
- 04DataCedar目前提供币安永续合约的标识和分钟K线数据；更丰富的衍生品序列仍是明确的空白。