OHLCV-Daten erklärt: Balken, Volumen und Intervalle
Wie Balken konstruiert werden, warum Anbieter sich unterscheiden und welche Validierungsregeln unbrauchbare Historie erkennen.
OHLCV-Daten fassen Trades während eines definierten Intervalls zusammen: Open ist der erste zulässige Kurs, High und Low die Extremwerte, Close der letzte Kurs und Volume die gemeldete Menge. Jeder Balken benötigt außerdem Symbolidentität, Intervallgrenzen, Zeitzone, Sitzungsscope, Quelle, Anpassungsansicht und Abdeckungsstatus zur korrekten Interpretation.
Ein Balken ist eine Konstruktionsregel
Ein-Minuten-, Stunden- und Tagesbalken hängen davon ab, welche Trades zulässig sind, wie Zeitstempel das Intervall kennzeichnen und ob Vor- oder Nachmarktaktivität einbezogen wird. Unterschiedliche Regeln können aus gültigen Rohdaten verschiedene OHLCV-Werte erzeugen.
Dokumentieren Sie Intervallstart/-ende, Börsenzeitzone, reguläre vs. erweiterte Handelszeiten und Konsolidierungsscope, bevor Sie Quellen vergleichen.
Validieren Sie Kurs und Volumen zusammen
Bei normalen Balken sollte High nicht unter Open, Close oder Low fallen, und Low nicht darüber liegen. Volumen sollte nicht negativ sein und zum gleichen Symbol und Intervall gehören.
Diese Regeln finden beschädigte Zeilen, aber nicht jeden Fehler. Vergleichen Sie erwartete Sitzungen, Duplikate, extreme Bewegungen, Aktionsdaten, Handelsunterbrechungen und Stichproben mit Rohbelegen.
- Stabiler Symbol- und Intervallschlüssel
- Explizite Sitzung und Zeitzone
- Roh- oder bereinigte Preispolitik
- Quellumfang für Volumen
- Abdeckungs-Klassifikation
Nutzen Sie Balken ohne Fills zu erfinden
Ein Balken offenbart nicht die Reihenfolge der Preise innerhalb des Intervalls oder garantiert, dass eine Order zum High, Low oder Close ausgeführt werden konnte. Strategien mit Intrabar-Stops oder Limits benötigen feinere Daten oder konservative Annahmen zur Reihenfolge.
Halten Sie Ausführungsmodellierung getrennt von der Beobachtungstabelle. DataCedar liefert Balken und Herkunft; das Backtest-System zeichnet eigene Ausfüllregeln und Kosten auf.
Key takeaways
- 01OHLCV-Werte hängen von der Balkenkonstruktion ab.
- 02Geben Sie Intervall, Sitzung, Zeitzone und Quellumfang an.
- 03Validieren Sie Abdeckung und Corporate Actions.
- 04Leiten Sie Intrabar-Reihenfolge nicht aus einem Balken ab.
Wie Balken konstruiert werden, warum Anbieter sich unterscheiden und welche Validierungsregeln unbrauchbare Historie erkennen.
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