Lista de Verificación de Datos de Backtesting para Estrategias de Acciones
Las comprobaciones previas al vuelo que se deben realizar antes de confiar en una estrategia de acciones histórica.
Los datos de backtesting deben pasar las comprobaciones de identidad, tiempo, cobertura, ajuste y linaje antes de evaluar cualquier estrategia. Confirme la membresía del universo en un momento dado, valores deslistados, marcas de tiempo conocidas, calendarios de bolsa, precios brutos y ajustados, acciones corporativas, sesiones faltantes, claves duplicadas, versiones de origen y manifiestos de consulta reproducibles.
Comprobaciones de identidad y universo
Utilice identificadores estables de valores y emisores, tickers históricos, fechas de cotización, fechas de deslistado y membresía del universo en un momento dado. Pruebe fusiones, escisiones, clases de acciones y símbolos reutilizados explícitamente.
Registre por qué cada valor es elegible en cada fecha. Una pantalla reconstruida a partir de las empresas actuales no es histórica, incluso si cada fila de precios es antigua.
Comprobaciones de tiempo y datos de mercado
Normalice las marcas de tiempo sin destruir la zona horaria y la sesión de origen. Compare cada rango de intervalo de valores con el calendario de bolsa esperado y clasifique las brechas en lugar de rellenarlas automáticamente.
Indique la política de ajuste y conserve las entradas de acciones corporativas. Valide las relaciones OHLC, el volumen, los duplicados, el orden y las sesiones parciales.
- Tiempo efectivo y tiempo conocido
- Sesiones esperadas versus reales
- Vista bruta versus ajustada
- Origen, ejecución de recuperación y versión de esquema
Comprobaciones de eventos y reproducibilidad
Para presentaciones, ganancias, transcripciones, fundamentales y noticias, aplique los tiempos de observación pública y conserve las revisiones. Una fecha de evento sin un reloj 'conocido' es insegura.
Hashea los objetos brutos y las exportaciones, guarde la consulta y la versión del código, y registre las excepciones de cobertura. Vuelva a ejecutar una muestra a partir de evidencia bruta antes de aceptar el pipeline.
Key takeaways
- 01Audite el universo antes que los precios.
- 02Trate la elegibilidad temporal como parte de cada evento.
- 03Nunca oculte datos faltantes con cero o interpolación.
- 04Guarde consultas, hashes, versiones y cobertura.
Las comprobaciones previas al vuelo que se deben realizar antes de confiar en una estrategia de acciones histórica.
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