Lista de Verificación de Datos para Backtesting de Estrategias Bursátiles
Las verificaciones previas a la ejecución para confiar en una estrategia histórica de acciones.
Los datos para backtesting deben pasar verificaciones de identidad, tiempo, cobertura, ajuste y linaje antes de evaluar cualquier estrategia. Confirme membresía puntual, valores dados de baja, marcas de tiempo conocidas, calendarios de intercambio, precios brutos y ajustados, acciones corporativas, sesiones faltantes, claves duplicadas, versiones de fuente, derechos y manifiestos reproducibles de consulta.
Verificaciones de identidad y universo
Use identificadores estables de seguridad y emisor, tickers históricos, fechas de listado, fechas de baja y membresía puntual. Pruebe fusiones, escisiones, clases de acciones y símbolos reutilizados explícitamente.
Registre por qué cada valor es elegible en cada fecha. Un filtro reconstruido desde empresas actuales no es histórico aunque cada fila de precio sea antigua.
Verificaciones de tiempo y datos de mercado
Normalice marcas de tiempo sin destruir zona horaria y sesión fuente. Compare cada rango de seguridad-intervalo con el calendario esperado y clasifique brechas en lugar de rellenar automáticamente.
Declare política de ajuste y mantenga entradas de acciones corporativas. Valide relaciones OHLC, volumen, duplicados, orden y sesiones parciales.
- Tiempo efectivo y tiempo conocido
- Sesiones esperadas versus reales
- Vista bruta versus ajustada
- Fuente, ejecución de recuperación y versión de esquema
Verificaciones de eventos y reproducibilidad
Para presentaciones, ganancias, transcripciones, fundamentos y noticias, aplique tiempos públicos de observación y preserve revisiones. Una fecha de evento sin reloj conocido es insegura.
Hashee objetos crudos y exportaciones, guarde consulta y versión de código, y registre excepciones de cobertura. Reejecute una muestra desde evidencia cruda antes de aceptar la canalización.
Key takeaways
- 01Audite el universo antes que los precios.
- 02Considere la elegibilidad temporal en cada evento.
- 03Nunca oculte datos faltantes con cero o interpolación.
- 04Guarde consultas, hashes, versiones y cobertura.
Las verificaciones previas a la ejecución para confiar en una estrategia histórica de acciones.
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