Datos de Derivados Cripto: Perpetuos, Futuros, Financiación y Posición Abierta
El esquema y las reglas de validación necesarios para investigar contratos cripto perpetuos y con fecha sin mezclar mercados dispares.
Los datos de derivados cripto describen swaps perpetuos, futuros con fecha, opciones y series de referencia relacionadas. La cobertura de nivel de investigación mantiene separados el exchange, la identidad del contrato, el subyacente, los activos de cotización y liquidación, el vencimiento, el multiplicador, las unidades de precio y cantidad, las operaciones, los precios de marca e índice, la financiación, la posición abierta, las liquidaciones, las marcas de tiempo y los estados de laguna. Las velas spot por sí solas no pueden reproducir el comportamiento de los derivados.
Modele el contrato antes de la observación
Un perpetuo no tiene vencimiento pero generalmente tiene financiación recurrente. Un futuro con fecha vence y puede rotar a otro contrato. Los contratos lineales e inversos expresan la cantidad y el PnL de manera diferente.
Conserve los identificadores y especificaciones nativos del lugar, luego cree campos normalizados versionados. Nunca una las contratos solo porque sus símbolos de visualización comparten un subyacente.
Mantenga las series de referencia distintas
La última operación, el precio de marca, el precio del índice, la tasa de financiación, la base y la posición abierta responden a diferentes preguntas. Los modelos de liquidación y los controles del lugar pueden hacer referencia al precio de marca en lugar de a la última operación.
Cada serie necesita su propio tiempo de evento, cadencia de publicación, unidades, ventana de historial y estado de cobertura. Las instantáneas de financiación y posición abierta no deben rellenarse hacia adelante silenciosamente a través de observaciones faltantes.
- Especificación del contrato y liquidación
- Precios de operación, marca e índice
- Intervalo de financiación y tasa realizada
- Unidades de posición abierta
- Semántica del evento de liquidación
- Historial de vencimiento y rotación
Declare la disponibilidad actual honestamente
DataCedar sirve el catálogo dinámico de derivados USDⓈ-M de Binance y las barras de un minuto etiquetadas por fuente, incluidos perpetuos cripto y vinculados a TradFi clasificados por separado.
El contrato actual no implica opciones, archivos permanentes de operaciones/libros de órdenes, financiación, marca/índice, posición abierta, liquidación o historial de derivados profundo pre-captura. Cada uno sigue siendo una brecha de cobertura explícita en lugar de inferirse de las barras Spot.
Key takeaways
- 01Los derivados requieren identidad y unidades conscientes del contrato.
- 02No colapse las operaciones, marca, índice, financiación y posición abierta.
- 03Conserve el historial de vencimiento, rotación y catálogo.
- 04DataCedar actualmente sirve la identidad de perpetuos de Binance y barras de un minuto; series de derivados más ricas siguen siendo brechas explícitas.
El esquema y las reglas de validación necesarios para investigar contratos cripto perpetuos y con fecha sin mezclar mercados dispares.
Start freeView pricing