Checklist des Données pour Backtesting de Stratégies Boursières
Les contrôles préalables à effectuer avant de faire confiance à une stratégie boursière historique.
Les données de backtesting doivent passer des contrôles d’identité, timing, couverture, ajustement et filiation avant toute évaluation de stratégie. Confirmez appartenance à l’univers à un instant donné, titres radiés, horodatages connus, calendriers d’échange, prix bruts et ajustés, actions corporatives, sessions manquantes, clés dupliquées, versions source, droits et manifestes de requêtes reproductibles.
Contrôles d’identité et d’univers
Utilisez des identifiants stables de titre et d’émetteur, tickers historiques, dates de cotation et radiation, et appartenance à l’univers à un instant donné. Testez explicitement fusions, scissions, classes d’actions et symboles réutilisés.
Enregistrez pourquoi chaque titre est éligible à chaque date. Un filtre reconstruit à partir des entreprises actuelles n’est pas historique même si chaque ligne de prix est ancienne.
Contrôles de temps et données de marché
Normalisez les horodatages sans détruire le fuseau horaire et la session source. Comparez chaque plage titre-intervalle avec le calendrier d’échange attendu et classez les gaps au lieu de les remplir automatiquement.
Indiquez la politique d’ajustement et conservez les entrées d’actions corporatives. Validez relations OHLC, volume, doublons, ordre et sessions partielles.
- Temps effectif et temps connu
- Sessions attendues vs réelles
- Vue brute vs ajustée
- Source, exécution de récupération et version de schéma
Contrôles d’événements et de reproductibilité
Pour dépôts, résultats, transcriptions, fondamentaux et actualités, appliquez les temps d’observation publique et conservez les révisions. Une date d’événement sans horloge connue est risquée.
Hachez objets bruts et exports, sauvegardez requête et version du code, et enregistrez exceptions de couverture. Relancez un échantillon depuis la preuve brute avant d’accepter la chaîne.
Key takeaways
- 01Auditez l’univers avant les prix.
- 02Considérez l’éligibilité temporelle comme partie intégrante de chaque événement.
- 03Ne cachez jamais les données manquantes par zéro ou interpolation.
- 04Sauvegardez requêtes, hachages, versions et couverture.
Les contrôles préalables à effectuer avant de faire confiance à une stratégie boursière historique.
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