Backtesting Boursier : Un Guide Axé Données

Figez l’ensemble d’informations

Définissez le temps de décision et n’admettez que les données connues à cette coupure. Les amendements SEC ultérieurs, calendriers de résultats révisés, fondamentaux retraités et composition actuelle d’indices ne doivent pas s’infiltrer dans les simulations antérieures.

Résolvez les titres via des identités historiques et conservez les noms radiés. Sinon, l’univers exclut de nombreuses faillites et surestime la performance.

Modélisez ce qui aurait pu être négocié

Choisissez la barre et la règle de remplissage avant d’examiner les résultats. Les remplissages à clôture identique après un événement hors séance sont impossibles ; faible volume et spreads larges rendent les prix théoriques peu fiables.

Incluez commissions, spread, glissement, hypothèses de prêt et localisation pour shorts, suspensions de trading et contraintes de portefeuille. Les tests de sensibilité doivent montrer si le résultat survit à une exécution légèrement dégradée.

• Décalez chaque signal jusqu’à sa disponibilité publique.
• Utilisez l’appartenance à l’univers à un instant donné.
• Rejetez les retours incomplets.
• Testez coûts et délais de remplissage.

Validez au lieu d’optimiser indéfiniment

Séparez recherche, validation et période finale de réserve. Limitez le nombre de variations, rapportez tous les choix testés et comparez avec des bases simples.

Sauvegardez version du code, paramètres, requête de données, exécutions source, instantané de couverture, transactions et métriques. Une courbe prometteuse sans son lot de preuves n’est pas un résultat reproductible.