Comment Backtester des Actions Étape par Étape

1. Transformez l’idée en règles fixes

Spécifiez ce qui qualifie, quand le signal est évalué, quand un ordre peut d’abord être exécuté, comment les positions sont dimensionnées, quand elles sortent et quels titres sont éligibles. Si un choix n’est pas écrit, il peut être modifié inconsciemment après avoir vu le résultat.

Choisissez une base simple et la métrique principale avant de lancer le test. Incluez rotation, drawdown, exposition et nombre de transactions à côté du rendement.

2. Assemblez et validez les données

Construisez un univers à un instant donné avec identité historique. Récupérez prix et volume sous une politique d’ajustement explicite, puis joignez les signaux avec leurs horodatages publics connus.

Effectuez contrôles de doublons, calendrier, gaps, plages et actions corporatives. Échouez fermé si un lookback ou flux d’événements requis est incomplet.

• Utilisez le calendrier d’échange.
• Décalez les informations hors séance.
• Incluez titres radiés.
• Sauvegardez l’instantané de couverture.

3. Simulez, challengez et figez

Modélisez spread, glissement, frais, délai de remplissage, liquidité et limites de portefeuille. Testez hypothèses légèrement pires et paramètres proches plutôt que de célébrer un seul réglage optimisé.

Évaluez la spécification finale sur une réserve intacte. Exportez transactions et manifeste de preuves pour qu’une autre exécution puisse reconstruire les mêmes décisions.