Données OHLCV Expliquées : Barres, Volume et Intervalles
Comment les barres sont construites, pourquoi les fournisseurs divergent et quelles règles de validation détectent un historique inutilisable.
Les données OHLCV résument les transactions durant un intervalle défini : open est le premier prix éligible, high et low sont les extrêmes, close est le dernier, et volume la quantité rapportée. Chaque barre nécessite aussi identité du symbole, bornes d’intervalle, fuseau horaire, portée de session, source, vue d’ajustement et statut de couverture pour être interprétée correctement.
Une barre est une règle de construction
Les barres d’une minute, horaire et journalière dépendent des transactions éligibles, de la façon dont les horodatages marquent l’intervalle et si l’activité pré-marché ou hors heures est incluse. Différentes règles peuvent produire des valeurs OHLCV différentes à partir de données sous-jacentes valides.
Documentez convention de début/fin d’intervalle, fuseau horaire d’échange, heures régulières vs étendues et portée de consolidation avant de comparer les sources.
Validez prix et volume ensemble
Pour les barres ordinaires, le high ne doit pas être inférieur à open, close ou low, et le low ne doit pas les dépasser. Le volume doit être non négatif et aligné au même symbole et intervalle.
Ces règles détectent les lignes corrompues mais pas toutes les erreurs. Comparez sessions attendues, doublons, mouvements extrêmes, dates d’actions, suspensions et échantillons avec la preuve brute.
- Clé stable symbole et intervalle
- Session et fuseau horaire explicites
- Politique de prix brute ou ajustée
- Portée source pour le volume
- Classification de la couverture
Utilisez les barres sans inventer de remplissages
Une barre ne révèle pas la séquence des prix à l’intérieur de l’intervalle ni ne garantit qu’un ordre puisse être rempli au high, low ou close. Les stratégies utilisant stops ou limites intrabar nécessitent des données plus fines ou des hypothèses conservatrices d’ordre.
Gardez la modélisation d’exécution séparée de la table d’observation. DataCedar sert la barre et sa provenance ; le backtest enregistre sa propre règle de remplissage et ses coûts.
Key takeaways
- 01Les valeurs OHLCV dépendent de la construction des barres.
- 02Indiquez intervalle, session, fuseau horaire et portée source.
- 03Validez couverture et actions corporatives.
- 04N’inférez pas la séquence intrabar à partir d’une seule barre.
Comment les barres sont construites, pourquoi les fournisseurs divergent et quelles règles de validation détectent un historique inutilisable.
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