Données sur les dérivés crypto : Perpétuels, Futures, Financement et Intérêt Ouvert
Le schéma et les règles de validation nécessaires pour rechercher des contrats crypto perpétuels et datés sans mélanger des marchés dissemblables.
Les données sur les dérivés crypto décrivent les swaps perpétuels, les futures datés, les options et les séries de référence associées. Une couverture de niveau recherche conserve séparément l'échange, l'identité du contrat, le sous-jacent, les actifs de cotation et de règlement, l'échéance, le multiplicateur, les unités de prix et de quantité, les transactions, les prix de référence et d'indice, le financement, l'intérêt ouvert, les liquidations, les horodatages et les états de lacunes. Les bougies spot seules ne peuvent pas reproduire le comportement des dérivés.
Modéliser le contrat avant l'observation
Un perpétuel n'a pas d'échéance mais a généralement un financement récurrent. Un future daté expire et peut être reporté sur un autre contrat. Les contrats linéaires et inverses expriment la quantité et le PnL différemment.
Conserver les identifiants et spécifications natifs du marché, puis créer des champs normalisés versionnés. Ne jamais joindre des contrats uniquement parce que leurs symboles d'affichage partagent un sous-jacent.
Garder les séries de référence distinctes
La dernière transaction, le prix de référence, le prix d'indice, le taux de financement, la base et l'intérêt ouvert répondent à des questions différentes. Les modèles de liquidation et les contrôles de marché peuvent faire référence au prix de référence plutôt qu'à la dernière transaction.
Chaque série a besoin de sa propre heure d'événement, de sa cadence de publication, de ses unités, de sa fenêtre d'historique et de son état de couverture. Les instantanés de financement et d'intérêt ouvert ne doivent pas être silencieusement étendus sur des observations manquantes.
- Spécification du contrat et du règlement
- Prix de transaction, de référence et d'indice
- Intervalle de financement et taux réalisé
- Unités d'intérêt ouvert
- Sémantique des événements de liquidation
- Historique d'échéance et de report
Indiquer honnêtement la disponibilité actuelle
DataCedar dessert le catalogue dynamique des dérivés Binance USDⓈ-M et les barres minutes étiquetées par source, y compris les perpétuels crypto et liés à la TradFi classifiés séparément.
Le contrat actuel n'implique pas les options, les archives permanentes de transactions/carnets d'ordres, le financement, les prix de référence/indice, l'intérêt ouvert, la liquidation, ou un historique profond des dérivés pré-capture. Chacun reste une lacune de couverture explicite plutôt qu'inférée des barres Spot.
Key takeaways
- 01Les dérivés nécessitent une identité et des unités conscientes du contrat.
- 02Ne pas fusionner les transactions, les prix de référence, les prix d'indice, le financement et l'intérêt ouvert.
- 03Conserver l'historique d'échéance, de report et du catalogue.
- 04DataCedar dessert actuellement l'identité des perpétuels Binance et les barres minutes ; des séries de dérivés plus riches restent des lacunes explicites.
Le schéma et les règles de validation nécessaires pour rechercher des contrats crypto perpétuels et datés sans mélanger des marchés dissemblables.
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