Daftar Periksa Data Backtesting untuk Strategi Saham
Pemeriksaan pra-penerbangan sebelum mempercayai strategi saham historis.
Data backtesting harus lolos pemeriksaan identitas, waktu, cakupan, penyesuaian, dan garis keturunan sebelum strategi dievaluasi. Konfirmasi keanggotaan semesta titik waktu, sekuritas delisting, cap waktu diketahui, kalender bursa, harga mentah dan disesuaikan, aksi korporasi, sesi hilang, kunci duplikat, versi sumber, hak, dan manifes kueri yang dapat direproduksi.
Pemeriksaan identitas dan semesta
Gunakan pengenal sekuritas dan penerbit yang stabil, ticker historis, tanggal listing, tanggal delisting, dan keanggotaan semesta titik waktu. Uji merger, spin-off, kelas saham, dan simbol yang digunakan ulang secara eksplisit.
Catat alasan setiap sekuritas memenuhi syarat pada setiap tanggal. Skrining yang dibangun ulang dari perusahaan hari ini tidak historis meskipun setiap baris harga lama.
Pemeriksaan waktu dan data pasar
Normalisasi cap waktu tanpa merusak zona waktu dan sesi sumber. Bandingkan setiap rentang sekuritas-interval dengan kalender bursa yang diharapkan, dan klasifikasikan celah daripada mengisi otomatis.
Nyatakan kebijakan penyesuaian dan simpan input aksi korporasi. Validasi hubungan OHLC, volume, duplikat, urutan, dan sesi parsial.
- Waktu efektif dan waktu diketahui
- Sesi yang diharapkan versus aktual
- Tampilan mentah versus disesuaikan
- Sumber, run pengambilan, dan versi skema
Pemeriksaan peristiwa dan reproduksibilitas
Untuk pengajuan, pendapatan, transkrip, fundamental, dan berita, terapkan waktu pengamatan publik dan pertahankan revisi. Tanggal peristiwa tanpa jam diketahui tidak aman.
Hash objek mentah dan ekspor, simpan kueri dan versi kode, dan catat pengecualian cakupan. Jalankan ulang sampel dari bukti mentah sebelum menerima pipeline.
Key takeaways
- 01Audit semesta sebelum harga.
- 02Perlakukan kelayakan waktu sebagai bagian dari setiap peristiwa.
- 03Jangan sembunyikan data hilang dengan nol atau interpolasi.
- 04Simpan kueri, hash, versi, dan cakupan.