Backtesting Saham: Panduan Berbasis Data
Alur kerja ketat dari pertanyaan riset ke data titik waktu, asumsi eksekusi, validasi, dan bukti tersimpan.
Backtesting saham menerapkan aturan keputusan historis pada informasi dan harga yang dapat diperdagangkan yang tersedia pada setiap waktu simulasi. Tes valid membutuhkan semesta titik waktu, penyesuaian harga eksplisit, waktu diketahui peristiwa, pengisian dan biaya realistis, cakupan lengkap, disiplin parameter, dan periode out-of-sample yang tidak tersentuh.
Bekukan set informasi
Tentukan waktu keputusan dan hanya terima data yang diketahui pada cutoff itu. Amandemen SEC kemudian, jadwal pendapatan revisi, fundamental penyataan ulang, dan keanggotaan indeks saat ini tidak boleh bocor ke simulasi sebelumnya.
Selesaikan sekuritas melalui identitas historis dan pertahankan nama yang sudah delisting. Jika tidak, semesta mengecualikan banyak kegagalan dan melebih-lebihkan kinerja.
Modelkan apa yang bisa diperdagangkan
Pilih bar dan aturan pengisian sebelum memeriksa hasil. Pengisian harga tutup sama setelah peristiwa di luar jam perdagangan tidak mungkin; volume tipis dan spread lebar membuat harga teoretis tidak dapat diandalkan.
Sertakan komisi jika relevan, spread, slippage, asumsi pinjam dan lokasi untuk short, penghentian perdagangan, dan batas portofolio. Tes sensitivitas harus menunjukkan apakah hasil bertahan dengan eksekusi sedikit lebih buruk.
- Tunda setiap sinyal sampai tersedia publik.
- Gunakan keanggotaan titik waktu.
- Tolak lookback tidak lengkap.
- Uji biaya dan keterlambatan pengisian.
Validasi daripada optimasi terus-menerus
Pisahkan riset, validasi, dan periode holdout akhir. Batasi variasi, laporkan semua pilihan yang diuji, dan bandingkan dengan baseline sederhana.
Simpan versi kode, parameter, kueri data, run sumber, snapshot cakupan, perdagangan, dan metrik. Kurva menjanjikan tanpa bundel bukti bukan hasil yang dapat direproduksi.
Key takeaways
- 01Simulasikan hanya informasi yang diketahui saat itu.
- 02Sertakan sekuritas delisting dan eksekusi realistis.
- 03Sediakan holdout yang tidak tersentuh.
- 04Simpan bundel bukti lengkap.
Alur kerja ketat dari pertanyaan riset ke data titik waktu, asumsi eksekusi, validasi, dan bukti tersimpan.
Start freeView pricing