Cara Backtest Saham Langkah demi Langkah

1. Ubah ide menjadi aturan tetap

Tentukan apa yang memenuhi syarat, kapan sinyal dievaluasi, kapan order pertama kali dapat diperdagangkan, bagaimana posisi diukur, kapan keluar, dan sekuritas mana yang memenuhi syarat. Jika pilihan tidak ditulis, bisa berubah tanpa sadar setelah melihat hasil.

Pilih baseline sederhana dan metrik utama sebelum menjalankan tes. Sertakan turnover, drawdown, eksposur, dan jumlah perdagangan selain return.

2. Kumpulkan dan validasi data

Bangun semesta titik waktu dengan identitas historis. Ambil harga dan volume dengan kebijakan penyesuaian eksplisit, lalu gabungkan sinyal menggunakan cap waktu diketahui publik mereka.

Jalankan pemeriksaan duplikat, kalender, celah, rentang, dan aksi korporasi. Gagal tertutup jika lookback atau aliran peristiwa yang diperlukan tidak lengkap.

• Gunakan kalender bursa.
• Tunda informasi di luar jam.
• Sertakan sekuritas delisting.
• Simpan snapshot cakupan.

3. Simulasikan, tantang, dan bekukan

Model spread, slippage, biaya, keterlambatan pengisian, likuiditas, dan batas portofolio. Uji asumsi sedikit lebih buruk dan parameter terdekat daripada merayakan satu pengaturan yang dioptimalkan.

Evaluasi spesifikasi akhir pada holdout yang tidak tersentuh. Ekspor perdagangan dan manifes bukti agar run lain dapat merekonstruksi keputusan yang sama.