Dati Derivati Crypto: Perpetual, Futures, Funding e Open Interest
Lo schema e le regole di validazione necessari per ricercare contratti crypto perpetual e datati senza mescolare mercati non omogenei.
I dati derivati crypto descrivono perpetual swap, futures datati, opzioni e serie di riferimento correlate. La copertura di livello di ricerca mantiene separati exchange, identità del contratto, sottostante, asset di quotazione e regolamento, scadenza, moltiplicatore, unità di prezzo e quantità, trade, prezzi mark e index, funding, open interest, liquidazioni, timestamp e stati di lacuna. Le candele spot da sole non possono riprodurre il comportamento dei derivati.
Modella il contratto prima dell'osservazione
Un perpetual non ha scadenza ma solitamente ha funding ricorrente. Un future datato scade e può essere rollato in un altro contratto. Contratti lineari e inversi esprimono quantità e PnL in modo diverso.
Preserva gli identificatori e le specifiche native del venue, quindi crea campi normalizzati versionati. Non unire mai contratti solo perché i loro simboli di visualizzazione condividono un sottostante.
Mantieni distinte le serie di riferimento
Ultimo trade, prezzo mark, prezzo index, tasso di funding, base e open interest rispondono a domande diverse. Modelli di liquidazione e controlli del venue possono fare riferimento al prezzo mark piuttosto che all'ultimo trade.
Ogni serie necessita del proprio tempo dell'evento, cadenza di pubblicazione, unità, finestra di cronologia e stato di copertura. Snapshot di funding e open interest non dovrebbero essere silenziosamente forward-filled attraverso osservazioni mancanti.
- Specifiche del contratto e del regolamento
- Prezzi di trade, mark e index
- Intervallo di funding e tasso realizzato
- Unità di open interest
- Semantica dell'evento di liquidazione
- Cronologia di scadenza e roll
Dichiara onestamente la disponibilità attuale
DataCedar serve il catalogo dinamico dei derivati Binance USDⓈ-M e barre al minuto etichettate per sorgente, inclusi perpetual crypto e collegati a TradFi classificati separatamente.
Il contratto corrente non implica opzioni, archivi permanenti di trade/order book, funding, mark/index, open interest, liquidazioni o cronologia derivata profonda pre-capture. Ognuno rimane una lacuna di copertura esplicita piuttosto che essere inferito dalle barre Spot.
Key takeaways
- 01I derivati richiedono identità e unità consapevoli del contratto.
- 02Non collassare trade, mark, index, funding e open interest.
- 03Preserva la cronologia di scadenza, roll e catalogo.
- 04DataCedar serve attualmente l'identità dei perpetual Binance e le barre al minuto; serie derivate più ricche rimangono lacune esplicite.
Lo schema e le regole di validazione necessari per ricercare contratti crypto perpetual e datati senza mescolare mercati non omogenei.
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