Dati Storici Crypto per Backtesting

Specificare il mercato, non solo il ticker

BTCUSDT può riferirsi a spot, un contratto perpetuo o uno strumento con nome simile di un'altra venue. Archivia venue, tipo di mercato, asset base, quote o di regolamento, specifica del contratto e il simbolo originale accanto a ogni osservazione.

Non ricostruire un vecchio universo dal catalogo attivo di oggi. Coppie delistate, contratti scaduti, ridenominazioni e modifiche di stato fanno parte del campione storico.

Rendere misurabile il trading continuo

Utilizza i confini degli intervalli UTC e un registro degli intervalli previsti. Le festività non spiegano le lacune in un mercato scambiato continuamente, sebbene la manutenzione della venue, i tempi di quotazione, le sospensioni e le interruzioni della sorgente possano farlo.

Preserva le transazioni grezze o le barre sorgente dove consentito, quindi versiona la logica di normalizzazione e aggregazione. Un'esportazione storica dovrebbe riportare finestre incomplete anziché riempirle silenziosamente in avanti.

• Fissa la venue sorgente e il tipo di mercato.
• Conserva gli stati di quotazione e delisting.
• Distingui l'attività zero dalla raccolta mancante.
• Congela il cutoff del dataset e la versione dello schema.

Testare il contratto di backtest

Valida le relazioni OHLC, le quantità non negative, i duplicati, i confini UTC, i movimenti estremi, le mappature dei simboli, gli intervalli di finanziamento e le scadenze dei contratti dove pertinente. Confronta i campioni con gli oggetti sorgente grezzi e conserva i controlli con l'artefatto di ricerca.

Modella commissioni, spread, slippage, finanziamenti, regole di liquidazione e esecuzione specifica della venue separatamente dalle osservazioni di mercato. Una candela non prova che un'esecuzione fosse disponibile al suo massimo, minimo o chiusura.