株式戦略のためのバックテストデータチェックリスト
歴史的株式戦略を信頼する前に実行すべき事前チェック。
バックテストデータは戦略評価前にID、タイミング、カバレッジ、調整、系譜チェックを通過すべきです。時点別ユニバースメンバーシップ、上場廃止銘柄、既知タイムスタンプ、取引所カレンダー、生値・調整価格、企業行動、欠損セッション、重複キー、ソースバージョン、権利、再現可能クエリマニフェストを確認してください。
IDとユニバースチェック
安定した証券・発行者ID、歴史的ティッカー、上場・廃止日、時点別ユニバースメンバーシップを使います。合併、スピンオフ、株式クラス、再利用シンボルを明示的にテストしてください。
各証券が各日に適格な理由を記録します。今日の企業から再構築したスクリーニングは、すべての価格行が古くても歴史的ではありません。
時間と市場データチェック
タイムスタンプを正規化しつつソースのタイムゾーンとセッションを破壊しません。すべての証券・間隔範囲を期待取引所カレンダーと比較し、ギャップを自動埋めではなく分類します。
調整ポリシーを明示し、企業行動入力を保持します。OHLC関係、出来高、重複、順序、部分セッションを検証してください。
- 有効時間と既知時間
- 期待セッションと実際セッション
- 生値と調整ビュー
- ソース、取得実行、スキーマバージョン
イベントと再現性チェック
提出書類、収益、議事録、ファンダメンタルズ、ニュースには公開観測時間を適用し改訂を保持します。既知時間のないイベント日付は安全ではありません。
生オブジェクトとエクスポートをハッシュ化し、クエリとコードバージョンを保存し、カバレッジ例外を記録します。パイプライン受け入れ前に生証拠からサンプルを再実行してください。
Key takeaways
- 01価格前にユニバースを監査する。
- 02時間適格性をすべてのイベントの一部とする。
- 03欠損データをゼロや補間で隠さない。
- 04クエリ、ハッシュ、バージョン、カバレッジを保存する。