株式戦略のためのバックテストデータチェックリスト

IDとユニバースチェック

安定した証券および発行者識別子、過去のティッカー、上場日、上場廃止日、および時点ベースのユニバースメンバーシップを使用します。合併、スピンオフ、株式クラス、および再利用されたシンボルを明示的にテストします。

各日付で各証券が対象となる理由を記録します。今日の企業から再構築された画面は、すべての価格行が古い場合でも歴史的ではありません。

時間と市場データチェック

ソースのタイムゾーンとセッションを破壊せずにタイムスタンプを正規化します。各証券の間隔範囲を期待される取引所カレンダーと比較し、ギャップを自動的に埋めるのではなく分類します。

調整ポリシーを指定し、企業活動の入力を保持します。OHLCの関係、出来高、重複、順序付け、および部分セッションを検証します。

• 有効期間と認識期間
• 期待されるセッションと実際のセッション
• 生ビューと調整済みビュー
• ソース、取得実行、およびスキーマバージョン

イベントと再現性チェック

提出書類、決算、トランスクリプト、ファンダメンタルズ、およびニュースについては、公開認識時刻を適用し、改訂を保持します。認識済みクロックのないイベント日は安全ではありません。

生のオブジェクトとエクスポートをハッシュ化し、クエリとコードバージョンを保存し、カバレッジ例外を記録します。パイプラインを受け入れる前に、生の証拠からサンプルの再実行を行います。