再現性を失わずに過去の株価データをダウンロードする方法

まずエクスポート契約を作成する

ブラウザのボタンは前提を隠します。耐久性のあるエクスポートは、ユニバース、タイムスタンプ、セッション、フィールド、調整、ソースクラス、カットオフを識別する機械可読仕様から始まります。

複数証券の場合は時点別ユニバースメンバーシップと識別子履歴を含めてください。現在のシンボルリストは最初の行をダウンロードする前にサバイバーシップバイアスを導入します。

CSVかParquetを意図的に選ぶ

CSVは移植性が高く検査が容易ですが、日付、null、区切り文字、エンコーディング、精度ルールを明示的に指定する必要があります。Parquetは型を保持し、大規模分析テーブルを効率的に圧縮します。

どちらの形式もマニフェストが必要です。ファイルをハッシュ化し、行数とパーティションを記録し、カバレッジ結果を市場値から分離して欠損データがゼロに変換されないようにします。

• ISO-8601タイムスタンプを使う。
• nullをゼロと区別する。
• 大規模エクスポートは予測可能にパーティション分割する。
• 最初と最後の要求セッションを検証する。

納品ファイルをテストする

重複、ソート済みキー、間隔整合、価格範囲、非負出来高、企業行動日付、期待セッションをチェックし、生データと照合してください。

再現可能なダウンロードは永久に凍結されるわけではありません。訂正は新バージョンを生みますが、以前のファイルとマニフェストは使用した実験のためにアクセス可能であるべきです。