過去の株価：完全な調査ガイド
価格系列が調査データになる前に必要なフィールド、調整、ID、カバレッジチェック。
過去の株価は、定義された間隔での証券の始値、高値、安値、終値、通常は出来高の過去観測値です。調査対応の系列は証券ID、取引所セッション、タイムゾーン、生値または調整値、企業行動、出典、取得時間、カバレッジを指定し、ギャップや後の訂正も監査可能にします。
チャートはデータセット仕様ではない
チャートは視覚的連続性を最適化します。調査には正確なタイムスタンプ、数値精度、安定ID、間隔境界、期待セッション、文書化された調整ポリシーが必要です。二つのチャートは見た目が同じでも異なるリターンを生むことがあります。
シンボルユニバース、開始・終了、間隔、セッション範囲、タイムゾーン、調整ビュー、出力スキーマを定義してから取得し、その定義を結果行と共に保存してください。
IDと調整
ティッカーは変更され再利用されることがあります。安定した証券・発行者IDを通じて観測を結合し、各期間に有効なシンボルを保持します。企業行動はバージョン管理され、突然の価格変動から推測してはなりません。
生データは引用価格を再構築し、調整データは多くのリターン計算を支援します。両者を区別し、ソース行動変更時に派生リターンを再計算してください。
- 取引所とタイムゾーンを保持する。
- 生値と調整値を分離する。
- 上場廃止銘柄を含める。
- 企業行動の系譜を保持する。
カバレッジと訂正
実際の行を期待される取引所カレンダーと比較します。休日、取引停止、収集失敗、制限されたソース、真のゼロ活動は異なる状態です。
生データと取得実行を保存し、後のベンダー訂正は過去の実験を静かに変更するのではなく新バージョンを作成します。
Key takeaways
- 01ダウンロード前にデータセットを指定する。
- 02今日のティッカーではなく安定IDを使う。
- 03調整ポリシーを明示的に保つ。
- 04すべてのテストでカバレッジとソースバージョンを保存する。