OHLCVデータの説明：バー、出来高、および間隔

バーは構築ルールである

1分、1時間、および日足バーは、どの取引が対象となるか、タイムスタンプが間隔をどのようにラベル付けするか、およびプレマーケットまたは時間外の活動が含まれるかによって異なります。異なるルールは、有効な基になるデータから異なるOHLCV値を生成する可能性があります。

ソースを比較する前に、間隔の開始/終了規則、取引所のタイムゾーン、通常セッションと延長セッション、および統合スコープを文書化します。

価格と出来高を一緒に検証する

通常のバーでは、高値は始値、終値、または安値より低くなるべきではなく、安値はそれらを超えるべきではありません。出来高は非負であり、同じシンボルと間隔に揃えられるべきです。

これらのルールは破損した行を見つけますが、すべてのエラーを見つけるわけではありません。期待されるセッション、重複、極端な動き、活動日、取引停止、およびサンプルを生の証拠と比較します。

• 安定したシンボルと間隔キー
• 明示的なセッションとタイムゾーン
• 生または調整済みの価格ポリシー
• 出来高のソーススコープ
• カバレッジ分類

約定をinventせずにバーを使用する

バーは、間隔内の価格のシーケンスを明らかにせず、間隔の高値、安値、または終値で注文が約定できたことを保証しません。間隔内のストップまたはリミットを使用する戦略は、より細かいデータまたは保守的な注文仮定を必要とします。

実行モデリングを観測テーブルから分離します。DataCedarはバーと系統を提供します。バックテストは独自の約定ルールとコストを記録します。