株式バックテストのステップバイステップ
偶発的な未来情報なしに株式アイデアを検証する具体的手順。
株式バックテストはエントリー、エグジット、サイズ、ユニバース、決定時間ルールを書き、時点別価格、出来高、企業行動、シグナルデータを組み立て、カバレッジを検証し、適格情報からのみシグナルを生成し、現実的な約定とコストをシミュレートし、アウトオブサンプル期間を確保し、データ、コード、パラメータ、取引、診断を保存します。
1. アイデアを固定ルールにする
何が適格か、シグナル評価時点、注文が初めて取引可能な時点、ポジションサイズ、終了時点、適格証券を指定します。書かれていない選択は結果を見て無意識に変わる可能性があります。
単純なベースラインと主要指標を選び、テスト前に回転率、ドローダウン、エクスポージャー、取引数も含めます。
2. データを組み立て検証する
歴史的IDで時点別ユニバースを構築し、明示的調整ポリシーで価格・出来高を取得し、公開既知タイムスタンプでシグナルを結合します。
重複、カレンダー、ギャップ、範囲、企業行動チェックを実行し、必要なルックバックやイベントストリームが不完全なら閉鎖失敗します。
- 取引所カレンダーを使う。
- アフターアワーズ情報を遅延させる。
- 上場廃止銘柄を含める。
- カバレッジスナップショットを保存する。
3. シミュレート、挑戦、固定する
スプレッド、スリッページ、手数料、約定遅延、流動性、ポートフォリオ制限をモデル化します。最適化設定を祝うより、多少悪い前提や近傍パラメータでテストしてください。
未使用のホールドアウトで最終仕様を評価し、取引と証拠マニフェストをエクスポートして別の実行で同じ意思決定を再構築可能にします。
Key takeaways
- 01性能を見る前にすべてのルールを書く。
- 02時点別データとカバレッジを検証する。
- 03実行可能な価格とコストをモデル化する。
- 04最終的に未使用のホールドアウトを使う。