주식 전략을 위한 백테스팅 데이터 체크리스트
과거 주식 전략을 신뢰하기 전에 실행할 사전 점검.
백테스팅 데이터는 전략 평가 전 식별, 시점, 범위, 조정, 계보 점검을 통과해야 합니다. 시점별 범위 멤버십, 상장 폐지 증권, 인지 타임스탬프, 거래소 일정, 원시 및 조정 가격, 기업 활동, 누락 세션, 중복 키, 출처 버전, 권리, 재현 가능한 쿼리 매니페스트를 확인하세요.
식별 및 범위 점검
안정적 증권 및 발행자 식별자, 과거 티커, 상장 및 상장 폐지 날짜, 시점별 범위 멤버십을 사용하세요. 합병, 분사, 주식 클래스, 재사용 기호를 명확히 테스트하세요.
각 증권이 날짜별로 적격한 이유를 기록하세요. 오늘 회사로 재구성한 스크린은 모든 가격 행이 과거여도 역사적이지 않습니다.
시간 및 시장 데이터 점검
원본 시간대와 세션을 파괴하지 않고 타임스탬프를 정규화하세요. 모든 증권-간격 범위를 예상 거래소 일정과 비교하고 자동 채우기 대신 공백을 분류하세요.
조정 정책과 기업 활동 입력을 명시하세요. OHLC 관계, 거래량, 중복, 정렬, 부분 세션을 검증하세요.
- 실제 시점과 인지 시점
- 예상 세션과 실제 세션
- 원시와 조정 뷰
- 출처, 조회 실행, 스키마 버전
이벤트 및 재현성 점검
제출서, 실적, 회의록, 재무정보, 뉴스에 공개 관찰 시점을 적용하고 수정본을 보존하세요. 인지 시계 없는 이벤트 날짜는 안전하지 않습니다.
원시 객체와 내보내기를 해시하고 쿼리와 코드 버전을 저장하며 범위 예외를 기록하세요. 파이프라인 수락 전 원본 증거에서 샘플을 재실행하세요.
Key takeaways
- 01가격 전에 범위를 감사하세요.
- 02모든 이벤트에 시간 적격성 포함
- 03누락 데이터는 0이나 보간으로 숨기지 마세요.
- 04쿼리, 해시, 버전, 범위를 저장하세요.