주식 백테스팅: 데이터 중심 가이드
연구 질문부터 시점별 데이터, 실행 가정, 검증, 증거 저장까지 엄격한 워크플로우.
주식 백테스팅은 시뮬레이션된 각 시점에 사용 가능했을 정보와 거래 가능한 가격에 과거 의사결정 규칙을 적용합니다. 유효한 테스트는 시점별 범위, 명시적 가격 조정, 이벤트 인지 시점, 현실적 체결 및 비용, 완전한 범위, 매개변수 규율, 미사용 샘플 기간이 필요합니다.
정보 집합 고정
결정 시점을 정의하고 컷오프 시점까지 알려진 데이터만 허용하세요. 이후 SEC 수정, 실적 일정 변경, 재작성된 재무정보, 현재 지수 구성원은 이전 시뮬레이션에 누출되면 안 됩니다.
과거 식별자를 통해 증권을 해결하고 상장 폐지 이름을 유지하세요. 그렇지 않으면 범위가 실패를 제외해 성과를 과대평가합니다.
거래 가능 모델링
결과를 보기 전에 바 및 체결 규칙을 선택하세요. 시간 외 이벤트 후 동일 종가 체결은 불가능하며, 얇은 거래량과 넓은 스프레드는 이론적 가격을 신뢰할 수 없게 만듭니다.
관련 수수료, 스프레드, 슬리피지, 공매도 차입 및 위치 가정, 거래 중단, 포트폴리오 제약을 포함하세요. 민감도 테스트로 결과가 약간 나쁜 실행에도 견디는지 확인하세요.
- 모든 신호를 공개 시점에 지연
- 시점별 멤버십 사용
- 불완전한 조회 거부
- 비용 및 체결 지연 테스트
영원한 최적화 대신 검증
연구, 검증, 최종 보류 기간을 분리하세요. 변형 수를 제한하고 모든 선택지를 보고하며 단순 기준과 비교하세요.
코드 버전, 매개변수, 데이터 쿼리, 출처 실행, 범위 스냅샷, 거래, 지표를 저장하세요. 증거 번들 없는 유망한 곡선은 재현 가능한 결과가 아닙니다.
Key takeaways
- 01당시 알려진 정보만 시뮬레이션
- 02상장 폐지 증권과 현실적 실행 포함
- 03미사용 보류 기간 확보
- 04전체 증거 번들 저장