주식 백테스팅 단계별 가이드
우연한 미래 정보 없이 주식 아이디어를 테스트하는 구체적 절차.
주식 백테스팅은 진입, 청산, 포지션 크기, 범위, 결정 시점 규칙을 작성하고, 시점별 가격, 거래량, 기업 활동, 신호 데이터를 조립, 범위 검증, 적격 정보로 신호 생성, 현실적 체결 및 비용 시뮬레이션, 미사용 기간 확보, 데이터, 코드, 매개변수, 거래, 진단을 저장합니다.
1. 아이디어를 고정 규칙으로 전환
자격 조건, 신호 평가 시점, 주문 최초 거래 가능 시점, 포지션 크기, 청산 시점, 적격 증권을 명시하세요. 명시하지 않으면 결과 확인 후 무의식적으로 변경될 수 있습니다.
간단한 기준과 주요 지표를 선택한 후 테스트를 실행하세요. 수익률 외에 회전율, 최대 낙폭, 노출, 거래 횟수를 포함하세요.
2. 데이터 조립 및 검증
과거 식별자를 가진 시점별 범위를 구축하세요. 명확한 조정 정책으로 가격과 거래량을 가져오고, 공개 인지 타임스탬프로 신호를 조인하세요.
중복, 일정, 공백, 범위, 기업 활동 점검을 실행하세요. 필요한 조회나 이벤트 스트림이 불완전하면 실패 닫기 하세요.
- 거래소 일정 사용
- 시간 외 정보 지연
- 상장 폐지 증권 포함
- 범위 스냅샷 저장
3. 시뮬레이션, 도전, 고정
스프레드, 슬리피지, 수수료, 체결 지연, 유동성, 포트폴리오 제한을 모델링하세요. 최적화된 설정 대신 약간 나쁜 가정과 인근 매개변수를 테스트하세요.
미사용 보류 기간에서 최종 명세를 평가하세요. 거래와 증거 매니페스트를 내보내 다른 실행이 동일 결정을 재구성할 수 있게 하세요.
Key takeaways
- 01성능 확인 전 모든 규칙 작성
- 02시점별 데이터와 범위 검증
- 03실행 가능한 가격과 비용 모델링
- 04최종 미사용 보류 기간 활용