OHLCV 데이터 설명: 바, 거래량, 간격
바가 어떻게 구성되는지, 공급자 간 차이 이유, 사용 불가 이력을 잡는 검증 규칙.
OHLCV 데이터는 정의된 간격 동안 거래를 요약합니다: 시가는 첫 적격 가격, 고가와 저가는 극값, 종가는 마지막 가격, 거래량은 보고된 수량입니다. 모든 바는 기호 식별, 간격 경계, 시간대, 세션 범위, 출처, 조정 뷰, 범위 상태가 있어야 올바르게 해석됩니다.
바는 구성 규칙
1분, 시간, 일간 바는 어떤 거래가 적격한지, 타임스탬프가 간격을 어떻게 표시하는지, 장전/장후 활동 포함 여부에 따라 다릅니다. 서로 다른 규칙은 유효한 원본 데이터에서 다른 OHLCV 값을 생성할 수 있습니다.
간격 시작/종료 규칙, 거래소 시간대, 정규 및 연장 시간, 통합 범위를 문서화한 후 출처를 비교하세요.
가격과 거래량을 함께 검증
일반 바에서 고가는 시가, 종가, 저가보다 낮을 수 없고, 저가는 그보다 높을 수 없습니다. 거래량은 음수가 아니어야 하며 동일 기호와 간격에 맞아야 합니다.
이 규칙은 손상된 행을 찾지만 모든 오류를 잡지는 못합니다. 예상 세션, 중복, 극단적 이동, 활동 날짜, 거래 중단, 샘플을 원본 증거와 비교하세요.
- 안정적 기호 및 간격 키
- 명확한 세션 및 시간대
- 원시 또는 조정 가격 정책
- 거래량 출처 범위
- 범위 분류
체결을 추론하지 말고 바 사용
바는 간격 내 가격 순서나 주문이 고가, 저가, 종가에서 체결 가능함을 보장하지 않습니다. 인트라바 스톱이나 리밋을 사용하는 전략은 더 세밀한 데이터나 보수적 가정이 필요합니다.
실행 모델링은 관찰 테이블과 분리하세요. DataCedar는 바와 출처를 제공하며 백테스트는 자체 체결 규칙과 비용을 기록합니다.
Key takeaways
- 01OHLCV 값은 바 구성에 의존
- 02간격, 세션, 시간대, 출처 범위를 명시
- 03범위와 기업 활동 검증
- 04한 바로 인트라바 순서 추론 금지