Lista kontrolna danych do testów wstecznych strategii giełdowych
Kontrole przedstartowe do wykonania przed zaufaniem strategii historycznej.
Dane do testów wstecznych powinny przejść kontrole tożsamości, czasu, pokrycia, korekt i pochodzenia przed oceną strategii. Potwierdź członkostwo w uniwersum punktu w czasie, papiery wycofane, znaczniki znane, kalendarze giełdowe, ceny surowe i skorygowane, działania korporacyjne, brakujące sesje, duplikaty kluczy, wersje źródeł, prawa i manifesty zapytań powtarzalnych.
Kontrole tożsamości i uniwersum
Używaj stabilnych identyfikatorów papierów i emitentów, historycznych tickerów, dat notowań i wycofań oraz członkostwa w uniwersum punktu w czasie. Testuj fuzje, spin-offy, klasy akcji i ponownie używane symbole jawnie.
Rejestruj, dlaczego każdy papier jest kwalifikowany w danym dniu. Ekran odbudowany z dzisiejszych firm nie jest historyczny, nawet jeśli każdy wiersz cenowy jest stary.
Kontrole czasu i danych rynkowych
Normalizuj znaczniki czasu bez niszczenia strefy czasowej i sesji źródła. Porównuj zakresy papier-interwał z oczekiwanym kalendarzem giełdy i klasyfikuj luki zamiast automatycznie wypełniać.
Podaj politykę korekt i zachowaj dane działań korporacyjnych. Weryfikuj relacje OHLC, wolumen, duplikaty, kolejność i sesje częściowe.
- Czas efektywny i czas znany
- Oczekiwane vs faktyczne sesje
- Widok surowy vs skorygowany
- Źródło, przebieg pobrania i wersja schematu
Kontrole zdarzeń i powtarzalności
Dla zgłoszeń, wyników, transkryptów, fundamentów i wiadomości stosuj publiczne czasy obserwacji i zachowuj rewizje. Data zdarzenia bez zegara znanego jest niebezpieczna.
Haszuj surowe obiekty i eksporty, zapisuj zapytanie i wersję kodu oraz rejestruj wyjątki pokrycia. Przed akceptacją potoku ponownie uruchom próbkę z surowych dowodów.
Key takeaways
- 01Audytuj uniwersum przed cenami.
- 02Traktuj kwalifikację czasową jako część każdego zdarzenia.
- 03Nigdy nie ukrywaj brakujących danych zerem lub interpolacją.
- 04Zapisuj zapytania, hashe, wersje i pokrycie.