Pobierz historyczne dane giełdowe bez utraty powtarzalności

Najpierw napisz umowę eksportu

Przycisk w przeglądarce ukrywa założenia. Trwały eksport zaczyna się od specyfikacji czytelnej maszynowo, która identyfikuje uniwersum, znaczniki czasu, sesje, pola, korekty, klasę źródła i moment odcięcia.

Dla wielu papierów uwzględnij członkostwo w uniwersum punktu w czasie i historię identyfikatorów. Lista aktualnych symboli wprowadza błąd przeżywalności przed pobraniem pierwszego wiersza.

Wybierz CSV lub Parquet świadomie

CSV jest przenośny i łatwy do inspekcji, ale wymaga jawnych reguł daty, wartości null, separatorów, kodowania i precyzji. Parquet zachowuje typy i efektywniej kompresuje duże tabele analityczne.

Oba formaty potrzebują manifestu. Haszuj plik, rejestruj wiersze i partycje oraz trzymaj wyniki pokrycia oddzielnie od wartości rynkowych, aby brakujące dane nigdy nie były konwertowane na zero.

• Używaj znaczników ISO-8601.
• Trzymaj null odrębnie od zera.
• Partycjonuj duże eksporty przewidywalnie.
• Weryfikuj pierwszą i ostatnią żądaną sesję.

Przetestuj dostarczony plik

Sprawdź duplikaty, posortowane klucze, wyrównanie interwałów, granice cen, nieujemny wolumen, daty działań korporacyjnych i oczekiwane sesje. Porównaj próbki z surową odpowiedzią źródła.

Powtarzalne pobranie nie jest zamrożone na zawsze: korekty mogą wygenerować nową wersję, ale wcześniejszy plik i manifest powinny pozostać dostępne dla eksperymentu, który ich użył.