Dane dotyczące instrumentów pochodnych na kryptowaluty: kontrakty wieczyste, futures, funding i open interest
Schemat i zasady walidacji potrzebne do badania wieczystych i terminowych kontraktów kryptowalutowych bez mieszania nieporównywalnych rynków.
Dane dotyczące instrumentów pochodnych na kryptowaluty opisują wieczyste swapy, futures z datą wygaśnięcia, opcje i powiązane serie referencyjne. Zasięg klasy badawczej zachowuje oddzielnie giełdę, tożsamość kontraktu, instrument bazowy, aktywa kwotowane i rozliczeniowe, datę wygaśnięcia, mnożnik, jednostki ceny i ilości, transakcje, ceny mark i index, funding, open interest, likwidacje, znaczniki czasu i stany luk. Same świece spot nie mogą odtworzyć zachowania instrumentów pochodnych.
Modeluj kontrakt przed obserwacją
Kontrakt wieczysty nie ma daty wygaśnięcia, ale zazwyczaj ma cykliczny funding. Futures z datą wygaśnięcia wygasa i może być zamieniony na inny kontrakt. Kontrakty liniowe i odwrotne inaczej wyrażają ilość i PnL.
Zachowaj natywne identyfikatory i specyfikacje giełdy, a następnie utwórz wersjonowane, znormalizowane pola. Nigdy nie łącz kontraktów tylko dlatego, że ich symbole wyświetlania mają wspólny instrument bazowy.
Zachowaj odrębność serii referencyjnych
Ostatnia transakcja, cena mark, cena index, stopa funding, spread i open interest odpowiadają na różne pytania. Modele likwidacji i kontrole giełdy mogą odwoływać się do ceny mark zamiast do ostatniej transakcji.
Każda seria wymaga własnego czasu zdarzenia, częstotliwości publikacji, jednostek, okna historii i stanu zasięgu. Migawki funding i open interest nie powinny być cicho wypełniane wstecznie w przypadku brakujących obserwacji.
- Specyfikacja kontraktu i rozliczenia
- Ceny transakcji, mark i index
- Interwał funding i zrealizowana stopa
- Jednostki open interest
- Semantyka zdarzeń likwidacji
- Historia wygaśnięcia i rolowania
Szczerze informuj o bieżącej dostępności
DataCedar obsługuje dynamiczny katalog instrumentów pochodnych Binance USDⓈ-M oraz minutowe świece z oznaczeniem źródła, w tym oddzielnie sklasyfikowane instrumenty wieczyste powiązane z kryptowalutami i TradFi.
Obecny kontrakt nie implikuje opcji, archiwalnych danych transakcji/księgi zleceń, funding, cen mark/index, open interest, likwidacji ani głębokiej historii instrumentów pochodnych sprzed okresu bieżącego. Każdy z nich pozostaje jawną luką w zasięgu, zamiast być wnioskowanym ze świec spot.
Key takeaways
- 01Instrumenty pochodne wymagają tożsamości i jednostek uwzględniających kontrakt.
- 02Nie łącz transakcji, cen mark, cen index, funding i open interest.
- 03Zachowaj historię wygaśnięcia, rolowania i katalogu.
- 04DataCedar obecnie obsługuje tożsamość kontraktów wieczystych Binance i minutowe świece; bogatsze serie instrumentów pochodnych pozostają jawnymi lukami.
Schemat i zasady walidacji potrzebne do badania wieczystych i terminowych kontraktów kryptowalutowych bez mieszania nieporównywalnych rynków.
Start freeView pricing