Wyjaśnienie danych OHLCV: słupki, wolumen i interwały
Jak budowane są słupki, dlaczego dostawcy się różnią i które reguły walidacji wykrywają nieużyteczną historię.
Dane OHLCV podsumowują transakcje w określonym interwale: otwarcie to pierwsza kwalifikowana cena, maksimum i minimum to ekstremalne wartości, zamknięcie to ostatnia cena, a wolumen to zgłoszona ilość. Każdy słupek wymaga też tożsamości symbolu, granic interwału, strefy czasowej, zakresu sesji, źródła, widoku korekt i statusu pokrycia, aby był poprawnie interpretowany.
Słupek to reguła konstrukcji
Słupki minutowe, godzinne i dzienne zależą od tego, które transakcje są kwalifikowane, jak znaczniki czasu oznaczają interwał i czy uwzględniana jest aktywność przedrynkowa lub po godzinach. Różne reguły mogą dawać różne wartości OHLCV z poprawnych danych źródłowych.
Udokumentuj konwencję początku/końca interwału, strefę czasową giełdy, godziny regularne vs rozszerzone oraz zakres konsolidacji przed porównaniem źródeł.
Waliduj cenę i wolumen razem
Dla zwykłych słupków maksimum nie powinno być niższe niż otwarcie, zamknięcie lub minimum, a minimum nie powinno przekraczać tych wartości. Wolumen powinien być nieujemny i przypisany do tego samego symbolu i interwału.
Te reguły wykrywają uszkodzone wiersze, ale nie każdy błąd. Porównaj oczekiwane sesje, duplikaty, ekstremalne ruchy, daty działań, przerwy i próbki z surowymi dowodami.
- Stabilny symbol i klucz interwału
- Jawna sesja i strefa czasowa
- Polityka ceny surowej lub skorygowanej
- Zakres źródła dla wolumenu
- Klasyfikacja pokrycia
Używaj słupków bez wymyślania wypełnień
Słupek nie ujawnia kolejności cen wewnątrz interwału ani nie gwarantuje, że zlecenie mogło zostać wypełnione po maksimum, minimum lub zamknięciu. Strategie używające stopów lub limitów wewnątrz słupka potrzebują dokładniejszych danych lub konserwatywnych założeń kolejności.
Oddziel modelowanie wykonania od tabeli obserwacji. DataCedar dostarcza słupek i pochodzenie; test wsteczny rejestruje własne reguły wypełnień i koszty.
Key takeaways
- 01Wartości OHLCV zależą od konstrukcji słupka.
- 02Podaj interwał, sesję, strefę czasową i zakres źródła.
- 03Waliduj pokrycie i działania korporacyjne.
- 04Nie wywnioskowuj kolejności wewnątrz słupka z jednego słupka.
Jak budowane są słupki, dlaczego dostawcy się różnią i które reguły walidacji wykrywają nieużyteczną historię.
Start freeView pricing