Jak krok po kroku testować strategie giełdowe

1. Zamień pomysł na stałe reguły

Określ, co kwalifikuje, kiedy sygnał jest oceniany, kiedy zlecenie może być pierwszym obrotem, jak pozycje są wielkościowane, kiedy wychodzą i które papiery są kwalifikowane. Jeśli wybór nie jest zapisany, może być zmieniony nieświadomie po zobaczeniu wyniku.

Wybierz prostą bazę i główną miarę przed uruchomieniem testu. Uwzględnij obrót, obsunięcie, ekspozycję i liczbę transakcji obok zwrotu.

2. Zbierz i zweryfikuj dane

Zbuduj uniwersum punktu w czasie z historyczną tożsamością. Pobierz ceny i wolumen według jawnej polityki korekt, następnie dołącz sygnały używając ich publicznych znanych znaczników czasu.

Przeprowadź kontrole duplikatów, kalendarza, luk, zakresu i działań korporacyjnych. Zakończ działanie błędem, gdy wymagany lookback lub strumień zdarzeń jest niekompletny.

• Używaj kalendarza giełdy.
• Opóźniaj informacje po godzinach.
• Uwzględnij papiery wycofane.
• Zapisz migawkę pokrycia.

3. Symuluj, kwestionuj i zamroź

Modeluj spread, poślizg, opłaty, opóźnienie wypełnienia, płynność i ograniczenia portfela. Testuj umiarkowanie gorsze założenia i parametry bliskie zamiast świętować jedną zoptymalizowaną konfigurację.

Oceń ostateczną specyfikację na nietkniętym holdoucie. Eksportuj transakcje i manifest dowodów, aby kolejne uruchomienie mogło odtworzyć te same decyzje.