Lista de Verificação de Dados para Backtesting de Estratégias de Ações
As verificações prévias para executar antes de confiar em uma estratégia histórica de ações.
Dados para backtesting devem passar por verificações de identidade, tempo, cobertura, ajuste e linhagem antes de qualquer estratégia ser avaliada. Confirme participação pontual no universo, ativos deslistados, timestamps conhecidos, calendários da bolsa, preços brutos e ajustados, ações corporativas, sessões faltantes, chaves duplicadas, versões da fonte, direitos e manifestos de consulta reproduzíveis.
Verificações de identidade e universo
Use identificadores estáveis de segurança e emissor, tickers históricos, datas de listagem, datas de deslistagem e participação pontual no universo. Teste fusões, spin-offs, classes de ações e símbolos reutilizados explicitamente.
Registre por que cada ativo é elegível em cada data. Uma tela reconstruída a partir das empresas atuais não é histórica mesmo que cada linha de preço seja antiga.
Verificações de tempo e dados de mercado
Normalize timestamps sem destruir fuso horário e sessão da fonte. Compare cada intervalo de ativo com o calendário esperado da bolsa e classifique lacunas em vez de preencher automaticamente.
Declare política de ajuste e mantenha entradas de ações corporativas. Valide relações OHLC, volume, duplicatas, ordenação e sessões parciais.
- Tempo efetivo e tempo conhecido
- Sessões esperadas versus reais
- Visão bruta versus ajustada
- Fonte, execução de recuperação e versão do esquema
Verificações de evento e reprodutibilidade
Para arquivos, resultados, transcrições, fundamentos e notícias, aplique tempos públicos de observação e preserve revisões. Uma data de evento sem relógio conhecido é insegura.
Faça hash de objetos brutos e exportações, salve consulta e versão do código e registre exceções de cobertura. Reexecute uma amostra da evidência bruta antes de aceitar o pipeline.
Key takeaways
- 01Audite o universo antes dos preços.
- 02Trate elegibilidade temporal como parte de cada evento.
- 03Nunca oculte dados faltantes com zero ou interpolação.
- 04Salve consultas, hashes, versões e cobertura.
As verificações prévias para executar antes de confiar em uma estratégia histórica de ações.
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