Lista de Verificação de Dados de Backtesting para Estratégias de Ações
As verificações pré-voo a serem executadas antes de confiar em uma estratégia de ações histórica.
Dados de backtesting devem passar por verificações de identidade, tempo, cobertura, ajuste e linhagem antes que qualquer estratégia seja avaliada. Confirme a associação do universo no ponto no tempo, títulos deslistados, timestamps conhecidos, calendários de bolsa, preços brutos e ajustados, ações corporativas, sessões ausentes, chaves duplicadas, versões de origem, direitos e manifestos de consulta reproduzíveis.
Verificações de identidade e universo
Use identificadores estáveis de segurança e emissor, tickers históricos, datas de listagem, datas de deslistagem e associação de universo no ponto no tempo. Teste fusões, cisões, classes de ações e símbolos reutilizados explicitamente.
Registre por que cada título é elegível em cada data. Uma tela reconstruída a partir das empresas de hoje não é histórica, mesmo que cada linha de preço seja antiga.
Verificações de tempo e dados de mercado
Normalize timestamps sem destruir o fuso horário e a sessão de origem. Compare cada intervalo de título com o calendário de bolsa esperado e classifique as lacunas em vez de preenchê-las automaticamente.
Declare a política de ajuste e mantenha as entradas de ações corporativas. Valide relações OHLC, volume, duplicatas, ordenação e sessões parciais.
- Tempo efetivo e tempo conhecido
- Sessões esperadas versus reais
- Visão bruta versus ajustada
- Origem, execução de recuperação e versão de esquema
Verificações de eventos e reprodutibilidade
Para arquivos, lucros, transcrições, fundamentos e notícias, aplique horários de observação pública e preserve revisões. Uma data de evento sem um relógio conhecido é insegura.
Faça o hash de objetos brutos e exportações, salve a consulta e a versão do código, e registre exceções de cobertura. Reexecute uma amostra a partir de evidências brutas antes de aceitar o pipeline.
Key takeaways
- 01Audite o universo antes dos preços.
- 02Trate a elegibilidade de tempo como parte de cada evento.
- 03Nunca oculte dados ausentes com zero ou interpolação.
- 04Salve consultas, hashes, versões e cobertura.
As verificações pré-voo a serem executadas antes de confiar em uma estratégia de ações histórica.
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