Dados de Derivativos de Criptomoedas: Perpétuos, Futuros, Funding e Open Interest
O esquema e as regras de validação necessários para pesquisar contratos de criptomoedas perpétuos e com vencimento sem misturar mercados diferentes.
Dados de derivativos de criptomoedas descrevem swaps perpétuos, futuros com vencimento, opções e séries de referência relacionadas. A cobertura de nível de pesquisa mantém a exchange, identidade do contrato, ativos subjacentes, de cotação e de liquidação, vencimento, multiplicador, unidades de preço e quantidade, trades, preços de marca e índice, funding, open interest, liquidações, timestamps e estados de lacuna separados. Velas spot sozinhas não podem reproduzir o comportamento dos derivativos.
Modele o contrato antes da observação
Um perpétuo não tem vencimento, mas geralmente tem funding recorrente. Um futuro com vencimento expira e pode rolar para outro contrato. Contratos lineares e inversos expressam quantidade e PnL de maneiras diferentes.
Preserve identificadores e especificações nativos do venue, em seguida, crie campos normalizados versionados. Nunca junte contratos apenas porque seus símbolos de exibição compartilham um subjacente.
Mantenha as séries de referência distintas
Último trade, preço de marca, preço de índice, taxa de funding, base e open interest respondem a perguntas diferentes. Modelos de liquidação e controles de venue podem referenciar o preço de marca em vez do último trade.
Cada série precisa de seu próprio tempo de evento, cadência de publicação, unidades, janela de histórico e estado de cobertura. Snapshots de funding e open interest não devem ser preenchidos silenciosamente para frente em observações ausentes.
- Especificação de contrato e liquidação
- Preços de trade, marca e índice
- Intervalo de funding e taxa realizada
- Unidades de open interest
- Semântica de evento de liquidação
- Histórico de vencimento e rolagem
Declare a disponibilidade atual honestamente
A DataCedar atende ao catálogo dinâmico de derivativos USDⓈ-M da Binance e barras de um minuto rotuladas pela fonte, incluindo perpétuos de criptomoedas e vinculados a TradFi classificados separadamente.
O contrato atual não implica opções, arquivos permanentes de trade/livro de ordens, funding, marca/índice, open-interest, liquidação ou histórico profundo de derivativos pré-captura. Cada um permanece uma lacuna de cobertura explícita em vez de ser inferido de barras Spot.
Key takeaways
- 01Derivativos exigem identidade e unidades cientes do contrato.
- 02Não colapse trade, marca, índice, funding e open interest.
- 03Preserve o histórico de vencimento, rolagem e catálogo.
- 04A DataCedar atualmente atende à identidade de perpétuos da Binance e barras de um minuto; séries de derivativos mais ricas permanecem lacunas explícitas.
O esquema e as regras de validação necessários para pesquisar contratos de criptomoedas perpétuos e com vencimento sem misturar mercados diferentes.
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