Dados OHLCV Explicados: Barras, Volume e Intervalos

Uma barra é uma regra de construção

Barras de um minuto, hora e dia dependem de quais negociações são elegíveis, como os timestamps rotulam o intervalo e se a atividade pré-mercado ou pós-mercado está incluída. Regras diferentes podem produzir valores OHLCV diferentes a partir de dados subjacentes válidos.

Documente a convenção de início/fim do intervalo, fuso horário da bolsa, horas regulares versus estendidas e escopo de consolidação antes de comparar fontes.

Valide preço e volume juntos

Para barras comuns, o máximo não deve cair abaixo da abertura, fechamento ou mínimo, e o mínimo não deve excedê-los. O volume deve ser não negativo e alinhado ao mesmo símbolo e intervalo.

Essas regras encontram linhas corrompidas, mas não todos os erros. Compare sessões esperadas, duplicatas, movimentos extremos, datas de ação, paralisações e amostras contra evidências brutas.

• Símbolo estável e chave de intervalo
• Sessão e fuso horário explícitos
• Política de preço bruto ou ajustado
• Escopo de origem para volume
• Classificação de cobertura

Use barras sem inventar preenchimentos

Uma barra não revela a sequência de preços dentro do intervalo nem garante que uma ordem possa ser preenchida no máximo, mínimo ou fechamento. Estratégias que usam stops ou limites intra-barra precisam de dados mais finos ou suposições de pedido conservadoras.

Mantenha a modelagem de execução separada da tabela de observação. A DataCedar serve a barra e a proveniência; o backtest registra sua própria regra de preenchimento e custos.