Como Fazer Backtesting de Ações Passo a Passo

1. Transforme a ideia em regras fixas

Especifique o que se qualifica, quando o sinal é avaliado, quando uma ordem pode ser negociada pela primeira vez, como as posições são dimensionadas, quando elas saem e quais títulos são elegíveis. Se uma escolha não for escrita, ela pode ser alterada inconscientemente após ver o resultado.

Escolha uma linha de base simples e a métrica principal antes de executar o teste. Inclua rotatividade, drawdowns, exposição e contagem de negociações ao lado do retorno.

2. Monte e valide os dados

Construa um universo no ponto no tempo com identidade histórica. Busque preço e volume sob uma política de ajuste explícita, e então junte sinais usando seus timestamps públicos conhecidos.

Execute verificações de duplicatas, calendário, lacunas, intervalos e ações corporativas. Falhe fechado quando um lookback necessário ou fluxo de eventos estiver incompleto.

• Use o calendário da bolsa.
• Atrase informações fora do horário.
• Inclua títulos deslistados.
• Salve o instantâneo de cobertura.

3. Simule, desafie e congele

Modele spread, slippage, taxas, atraso de preenchimento, liquidez e limites de portfólio. Teste suposições modestamente piores e parâmetros próximos em vez de celebrar uma configuração otimizada.

Avalie a especificação final em uma retenção intocada. Exporte negociações e um manifesto de evidências para que outra execução possa reconstruir as mesmas decisões.