Como Fazer Backtest de Ações Passo a Passo

1. Transforme a ideia em regras fixas

Especifique o que qualifica, quando o sinal é avaliado, quando uma ordem pode negociar pela primeira vez, como posições são dimensionadas, quando saem e quais ativos são elegíveis. Se uma escolha não for escrita, pode ser alterada inconscientemente após ver o resultado.

Escolha uma linha de base simples e a métrica principal antes de rodar o teste. Inclua turnover, drawdown, exposição e contagem de trades além do retorno.

2. Monte e valide os dados

Construa um universo pontual com identidade histórica. Busque preço e volume sob política explícita de ajuste, depois una sinais usando seus timestamps públicos conhecidos.

Execute verificações de duplicatas, calendário, lacunas, intervalo e ações corporativas. Falhe fechado quando lookback ou fluxo de evento requerido estiver incompleto.

• Use o calendário da bolsa.
• Atrase informações pós-horário.
• Inclua ativos deslistados.
• Salve o snapshot de cobertura.

3. Simule, desafie e congele

Modele spread, slippage, taxas, atraso de preenchimento, liquidez e limites de portfólio. Teste suposições modestamente piores e parâmetros próximos em vez de celebrar uma configuração otimizada.

Avalie a especificação final em um holdout intacto. Exporte negociações e manifesto de evidência para que outra execução possa reconstruir as mesmas decisões.