Данные по криптодеривативам: бессрочные контракты, фьючерсы, финансирование и открытый интерес
Схема и правила валидации, необходимые для исследования бессрочных и срочных криптоконтрактов без смешивания несопоставимых рынков.
Данные по криптодеривативам описывают бессрочные свопы, фьючерсы с датой исполнения, опционы и связанные с ними справочные серии. Охват исследовательского уровня сохраняет раздельно биржу, идентификатор контракта, базовый актив, котируемый и расчетный активы, дату исполнения, множитель, единицы цены и количества, сделки, цены маркировки и индекса, финансирование, открытый интерес, ликвидации, временные метки и состояния пробелов. Одних только спотовых кендлов недостаточно для воспроизведения поведения деривативов.
Моделируйте контракт перед наблюдением
Бессрочный контракт не имеет даты исполнения, но обычно имеет периодическое финансирование. Срочный фьючерс имеет дату исполнения и может переходить в другой контракт. Линейные и инверсные контракты по-разному выражают количество и PnL.
Сохраняйте нативные идентификаторы и спецификации площадки, затем создавайте версионированные нормализованные поля. Никогда не объединяйте контракты только потому, что их отображаемые символы имеют общий базовый актив.
Сохраняйте справочные серии отдельно
Последняя сделка, цена маркировки, цена индекса, ставка финансирования, базис и открытый интерес отвечают на разные вопросы. Модели ликвидации и контроли площадки могут ссылаться на цену маркировки, а не на последнюю сделку.
Каждая серия требует своего собственного времени события, периодичности публикации, единиц измерения, окна истории и состояния охвата. Снимки финансирования и открытого интереса не должны молчаливо заполняться вперед при пропущенных наблюдениях.
- Спецификация контракта и расчета
- Цены сделок, маркировки и индекса
- Интервал финансирования и реализованная ставка
- Единицы открытого интереса
- Семантика событий ликвидации
- История исполнения и роллирования
Честно сообщайте о текущей доступности
DataCedar обслуживает динамический каталог деривативов Binance USDⓈ-M и минутные бары с указанием источника, включая отдельно классифицированные бессрочные контракты, связанные с криптовалютой и TradFi.
Текущий контракт не подразумевает опционы, постоянные архивы сделок/стакана, финансирование, цены маркировки/индекса, открытый интерес, ликвидации или глубокую историю деривативов до момента захвата. Каждый из них остается явным пробелом в охвате, а не выводится из спотовых баров.
Key takeaways
- 01Деривативы требуют идентификации и единиц измерения, ориентированных на контракт.
- 02Не сводите вместе данные о сделках, маркировке, индексе, финансировании и открытом интересе.
- 03Сохраняйте историю исполнения, роллирования и каталога.
- 04DataCedar в настоящее время обслуживает идентификаторы бессрочных контрактов Binance и минутные бары; более полные серии деривативов остаются явными пробелами.
Схема и правила валидации, необходимые для исследования бессрочных и срочных криптоконтрактов без смешивания несопоставимых рынков.
Start freeView pricing