Исторические данные криптовалют для бэктестинга

Укажите рынок, а не только тикер

BTCUSDT может относиться к спотовому рынку, бессрочному контракту или инструменту с аналогичным названием на другой площадке. Храните площадку, тип рынка, базовый, котируемый или расчетный актив, спецификацию контракта и исходный символ рядом с каждым наблюдением.

Не восстанавливайте старую вселенную из текущего активного каталога. Снятые с листинга пары, истекшие контракты, деноминации и изменения статуса являются частью исторической выборки.

Сделайте непрерывную торговлю измеримой

Используйте границы интервалов UTC и реестр ожидаемых интервалов. Праздники не объясняют пропуски на рынке с непрерывной торговлей, хотя обслуживание площадки, время листинга, приостановки и сбои источника могут быть причиной.

Сохраняйте необработанные сделки или исходные бары, где это разрешено, затем версионируйте логику нормализации и агрегации. Исторический экспорт должен сообщать о незавершенных окнах, а не молча заполнять их вперед.

• Закрепите исходную площадку и тип рынка.
• Сохраняйте состояния листинга и снятия с листинга.
• Различайте нулевую активность и пропущенный сбор данных.
• Заморозьте срез данных и версию схемы.

Проверьте контракт для бэктестинга

Проверяйте соотношения OHLC, неотрицательные количества, дубликаты, границы UTC, экстремальные движения, сопоставления символов, интервалы финансирования и сроки действия контрактов, где это применимо. Сравнивайте выборки с необработанными исходными объектами и сохраняйте проверки вместе с артефактом исследования.

Моделируйте комиссии, спреды, проскальзывание, финансирование, правила ликвидации и исполнение на конкретной площадке отдельно от рыночных наблюдений. Свеча не доказывает, что исполнение было доступно по ее максимуму, минимуму или закрытию.