Объяснение данных на момент времени для исследования акций
Модель с двумя часами, которая предотвращает утечку поздних отчётов, ревизий, графиков и идентичностей в исторические решения.
Данные на момент времени отвечают на вопрос, какое значение или событие было допустимо в конкретный исторический момент решения. Они разделяют эффективное время — когда что-то экономически применимо — и время известности — когда информация стала наблюдаемой. Ревизии добавляются с новыми временами известности, позволяя запросу as-of исключать будущие исправления и восстанавливать исходный набор информации.
Каждая запись нуждается в правильных часах
Финансовый квартал может закончиться за месяцы до подачи 10-Q. Сделка инсайдера происходит до публикации Формы 4. Дата прибыли может быть оценена, пересмотрена, подтверждена и наконец опубликована. Одна дата не может представлять все эти состояния.
Храните время события источника, время публичного наблюдения, время загрузки и версию, где это уместно. Определите, какие часы использует стратегия, перед объединением наборов данных.
История ревизий предотвращает обратное путешествие во времени
Пересмотренные фундаментальные данные, исправленные отчёты, исправленные новости и изменения графиков должны создавать новые версии. Таблица последних значений может использоваться для текущего анализа, но не должна быть источником для исторических запросов as-of.
Определяйте подходящую версию только после применения порога. Сохранение только последней строки делает достоверное восстановление невозможным.
- Разделяйте эффективное и время известности.
- Добавляйте ревизии.
- Используйте универсы ценных бумаг на момент времени.
- Фиксируйте порог с каждым результатом.
Тестируйте конвейер
Выбирайте исторические пороги вокруг известных поправок или изменений графиков и проверяйте исчезновение будущих версий. Тестируйте внебиржевые события относительно следующей сессии биржи.
DataCedar переносит эти часы через отчёты, фундаментальные данные, прибыль, транскрипты, новости и охват, чтобы доказательства можно было объединять без разных скрытых правил времени для каждого потока.
Key takeaways
- 01Эффективное время не равно времени публичной доступности.
- 02Ревизии должны быть только добавляемыми версиями.
- 03Применяйте порог до выбора значений.
- 04Тестируйте на реальных изменениях и поправках.
Модель с двумя часами, которая предотвращает утечку поздних отчётов, ревизий, графиков и идентичностей в исторические решения.
Start freeView pricing