Контрольный список данных для бэктестинга стратегий акций

Проверки идентичности и универсума

Используйте стабильные идентификаторы ценной бумаги и эмитента, исторические тикеры, даты листинга и исключения из листинга, а также членство в универсуме на момент времени. Явно тестируйте слияния, отделения, классы акций и повторно используемые символы.

Записывайте причины допуска каждой ценной бумаги на каждую дату. Скрин, построенный из сегодняшних компаний, не является историческим, даже если каждая строка цены старая.

Проверки времени и рыночных данных

Нормализуйте временные метки, не уничтожая исходный часовой пояс и сессию. Сравнивайте диапазон каждого интервала ценной бумаги с ожидаемым календарём биржи и классифицируйте разрывы вместо автоматического заполнения.

Указывайте политику корректировок и сохраняйте входные данные корпоративных действий. Проверяйте соотношения OHLC, объём, дубликаты, порядок и частичные сессии.

• Эффективное время и время известности
• Ожидаемые и фактические сессии
• Необработанный и скорректированный вид
• Источник, запуск получения и версия схемы

Проверки событий и воспроизводимости

Для отчётов, прибыли, транскриптов, фундаментальных данных и новостей применяйте публичные времена наблюдения и сохраняйте ревизии. Дата события без времени известности небезопасна.

Хешируйте необработанные объекты и экспорты, сохраняйте запрос и версию кода, фиксируйте исключения охвата. Повторно запускайте образец из необработанных доказательств перед принятием конвейера.